Delegierte Verordnung (EU) 2017/391 der Kommission vom 11. November 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur genaueren Bestimmung des Inhalts der Meldungen über internalisierte Abwicklungen (Text von Bedeutung für den EWR. )

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 1. „Anweisung zur internalisierten Abwicklung“ eine Anweisung eines Kunden des Abwicklungsinternalisierers, mit der dem Empfänger ein Geldbetrag bereitgestellt oder der Anspruch an einem oder mehreren Wertpapieren oder der Anspruch auf Übereignung eines Wertpapiers oder mehrerer Wertpapiere im Wege der Verbuchung im Effektengiroverkehr in einem Register oder auf sonstige Weise übertragen wird, und die vom Abwicklungsinternalisierer in seinen Büchern, und nicht über ein Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem, abgewickelt wird; 2. „gescheiterte internalisierte Abwicklung“ eine aufgrund fehlender Wertpapiere oder Barmittel zu dem von den betreffenden Parteien vereinbarten Termin nicht oder nur teilweise erfolgte Abwicklung eines Wertpapiergeschäfts, wobei die zugrunde liegende Ursache unerheblich ist.

1 Die in Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Meldungen enthalten folgende Angaben: a) Ländercode des Orts der Sitzes des Abwicklungsinternalisierers; b) Meldezeitstempel; c) Meldezeitraum; d) Kennung des Abwicklungsinternalisierers; e) Kontaktdaten des Abwicklungsinternalisierers; f) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) der im Meldezeitraum durch den Abwicklungsinternalisierer ausgeführten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung; g) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) der im Meldezeitraum durch den Abwicklungsinternalisierer ausgeführten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung für die folgenden Arten von Finanzinstrumenten: i) übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ; ii) öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU; iii) übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne Wertpapiere im Sinne von Buchstabe g Ziffer ii dieses Unterabsatzes; iv) übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU; v) börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU; vi) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen ohne Anteile an börsengehandelten Fonds; vii) Geldmarktinstrumente anderer Art als die unter Ziffer ii genannten; viii) Emissionszertifikate; ix) sonstige Finanzinstrumente; h) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) aller im Meldezeitraum durch den Abwicklungsinternalisierer ausgeführten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung für die folgenden Arten von Wertpapiergeschäften: i) Wertpapieran- oder -verkauf; ii) Sicherheitenverwaltung; iii) Wertpapierverleih- oder -leihgeschäfte; iv) Pensionsgeschäfte; v) sonstige Wertpapiergeschäfte; i) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) aller im Meldezeitraum durch den Abwicklungsinternalisierer ausgeführten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung für die folgenden Arten von Kunden: i) professionellen Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU; ii) Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU; j) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) aller im Meldezeitraum durch den Abwicklungsinternalisierer ausgeführten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung in Bezug auf Bartransfers; k) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) aller im Meldezeitraum durch den Abwicklungsinternalisierer ausgeführten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung für die einzelnen CSD, die im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Wertpapieren die in Abschnitt A Nummern 1 und 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Kerndienstleistungen erbringen; l) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) aller Anweisungen zur internalisierten Abwicklung im Sinne der Buchstaben g bis j für jeden CSD, der im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Wertpapieren die in Abschnitt A Nummern 1 und 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Kerndienstleistungen erbringt; m) den aggregierten Umfang und Wert (in Euro) der gescheiterten internalisierten Abwicklungen im Sinne der Buchstaben f bis l, die nicht im Meldezeitraum abgewickelt werden konnten; n) den Anteil der Anweisungen zur internalisierten Abwicklung im Sinne der Buchstaben f bis l, die nicht abgewickelt werden konnten, am i) aggregierten Wert (in Euro) der Anweisungen zur internalisierten Abwicklung, die der Abwicklungsinternalisierer ausgeführt hat, und der gescheiterten internalisierten Abwicklungen; ii) aggregierten Umfang der Anweisungen zur internalisierten Abwicklung, die der Abwicklungsinternalisierer ausgeführt hat, und der gescheiterten internalisierten Abwicklungen. Falls zum CSD, der die Kerndienstleistung nach Abschnitt A Nummer 1 oder 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere erbringt, keine Informationen verfügbar sind, wird für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstaben k und l stattdessen die ISIN der Wertpapiere angegeben, wobei die ersten beiden Zeichen von den restlichen Zeichen der ISIN-Codes getrennt werden.

2 Für die Umrechnung anderer Währungen in Euro wird, sofern verfügbar, der Wechselkurs der Europäischen Zentralbank am letzten Tag des Meldezeitraums verwendet.

3 Der aggregierte Wert der in Absatz 1 genannten Anweisungen zur internalisierten Abwicklung wird wie folgt berechnet: a) bei Anweisungen zur internalisierten Abwicklung gegen Zahlung eines Geldbetrags entspricht der Wert dem geldlich verrechneten Abwicklungsbetrag; b) bei Anweisungen zur internalisierten Abwicklung ohne Zahlung eines Geldbetrags entspricht der Wert dem Marktwert der Wertpapiere oder, falls dieser nicht vorliegt, dem Nennwert der Wertpapiere. Der in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannte Marktwert entspricht Folgendem: a) bei zum Handel an einem Handelsplatz innerhalb der Union zugelassenen Finanzinstrumenten nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates dem Wert, der auf der Grundlage des Schlusskurses auf dem nach Liquiditätsaspekten wichtigsten Markt gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b der genannten Verordnung bestimmt wird; b) bei anderen als den unter Buchstabe a genannten, zum Handel an einem Handelsplatz innerhalb der Union zugelassenen Finanzinstrumenten dem Wert, der auf der Grundlage des Schlusskurses auf dem Handelsplatz mit dem höchsten Umsatz innerhalb der Union bestimmt wird; c) bei anderen als den unter den Buchstaben a und b genannten Finanzinstrumenten dem Wert, der auf einem Preis basiert, der anhand einer von der zuständigen Behörde genehmigten, vorab festgelegten Methode berechnet wird, die sich auf Kriterien stützt, die an Marktdaten gebunden ist, etwa die auf verschiedenen Handelsplätzen oder bei Wertpapierfirmen verfügbaren Marktpreise.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 10. März 2019.