Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1 Les référentiels centraux vérifient tout ce qui suit dans chaque déclaration de produit dérivé qu’ils reçoivent: a) l’identité de l’entité qui soumet la déclaration, indiquée dans le champ 2 du tableau 1 et dans le champ 2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission ; b) que le modèle XML utilisé pour déclarer un produit dérivé respecte la méthodologie ISO 20022, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1860; c) que l’entité qui soumet la déclaration, si elle est différente de l’entité responsable de la déclaration indiquée dans le champ 3 du tableau 1 et dans le champ 3 du tableau 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860, est dûment autorisée à effectuer la déclaration pour le compte de la contrepartie 1 ou de l’entité responsable de la déclaration, si elle est différente de la contrepartie 1, indiquée dans le champ 4 du tableau 1 et dans le champ 4 du tableau 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860; d) que le même produit dérivé n’a pas déjà été soumis antérieurement; e) que la déclaration de produit dérivé, si elle mentionne le type d’action «Modification», «Actualisation des marges», «Valorisation», «Correction», «Erreur» ou «Résiliation», concerne bien un produit dérivé déclaré antérieurement; f) que la déclaration de produit dérivé, si elle mentionne le type d’action «Modification», ne concerne pas un produit dérivé déclaré comme annulé au moyen du type d’action «Erreur» qui n’a pas été ultérieurement déclaré avec la mention du type d’action «Réactivation»; g) que la déclaration de produit dérivé ne mentionne pas le type d’action «Nouveau» concernant un produit dérivé qui a déjà été déclaré auparavant; h) que la déclaration de produit dérivé ne mentionne pas le type d’action «Composante de position» concernant un produit dérivé qui a déjà été déclaré auparavant; i) que la déclaration de produit dérivé ne vise pas à modifier les éléments des champs «Contrepartie 1» ou «Contrepartie 2» d’un produit dérivé précédemment déclaré; j) que la déclaration de produit dérivé ne vise pas à modifier un produit dérivé existant en indiquant une date de prise d’effet postérieure à la date déclarée d’échéance du produit dérivé; k) que la déclaration de produit dérivé, si elle mentionne le type d’action «Réactivation», concerne un produit dérivé déclaré antérieurement au moyen du type d’action «Erreur» ou «Résiliation» ou un produit dérivé arrivé à échéance; l) l’exactitude et l’exhaustivité de la déclaration de produit dérivé.

2 Les référentiels centraux rejettent toute déclaration de produit dérivé qui ne respecte pas l’une des exigences énoncées au paragraphe 1 et lui attribuent l’une des catégories du tableau 1 de l’annexe.

3 Dans les soixante minutes suivant la réception d’une déclaration de produit dérivé, les référentiels centraux fournissent aux entités qui soumettent les déclarations des informations détaillées sur les résultats de la vérification des données prévue au paragraphe 1. Les référentiels centraux fournissent ces résultats sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022. Ces résultats indiquent les motifs précis du rejet d’une déclaration de produit dérivé conformément au tableau 1 de l’annexe.

1 Un référentiel central auquel est adressée une demande au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 identifie les produits dérivés qui demeuraient en cours visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 au moment de l’action de restructuration d’entreprise, lorsque l’entité est déclarée au moyen de l’identifiant utilisé avant l’action en question dans le champ «Contrepartie 1» ou «Contrepartie 2», comme indiqué dans la demande pertinente. Il remplace l’ancien identifiant par le nouvel identifiant d’entité juridique («LEI») dans les déclarations relatives à tous ces produits dérivés au moment de l’action visée à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 concernant cette contrepartie. Les référentiels centraux effectuent la procédure de mise à jour de l’identifiant au plus tard le jour de la restructuration ou dans les 30 jours calendaires suivant la réception de la demande si la déclaration est effectuée moins de 30 jours calendaires avant la date de l’action de restructuration d’entreprise.

2 Les référentiels centraux identifient les produits dérivés pertinents visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 au moment de l’action de restructuration d’entreprise, lorsque l’entité est identifiée par l’ancien identifiant dans l’un ou l’autre des champs, et remplacent cet identifiant par le nouveau LEI. Lorsqu’une action de restructuration d’entreprise concerne une mise à jour du LEI pour d’autres champs que «Contrepartie 1» ou «Contrepartie 2», le référentiel central ne procède à cette mise à jour des produits dérivés pertinents qu’après avoir reçu une confirmation rapide de la contrepartie 1 ou de l’entité responsable de la déclaration.

3 Les référentiels centraux effectuent les actions suivantes: a) après réception de la confirmation pertinente visée au paragraphe 2, procéder à la mise à jour du LEI à la date indiquée au paragraphe 1; b) diffuser le plus tôt possible, et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la notification complète, les informations suivantes à tous les autres référentiels centraux ainsi qu’aux contreparties déclarantes, aux entités qui soumettent les déclarations, aux entités responsables des déclarations impliquées dans les contrats dérivés concernés par la mise à jour du LEI et aux tiers ayant obtenu l’accès aux informations au titre de l’article 78, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012, le cas échéant: i) le ou les anciens identifiants; ii) le nouvel identifiant; iii) la date à compter de laquelle la mise à jour est effectuée; iv) dans le cas d’actions d’entreprises affectant un sous-ensemble des produits dérivés en cours à la date de l’action, la liste des identifiants de transaction uniques (UTI) des produits dérivés concernés par la mise à jour du LEI; c) notifier, au plus tard le jour ouvrable précédant la date d’application de la mise à jour, aux entités énumérées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui ont accès aux données relatives aux produits dérivés ayant été mis à jour, au moyen d’un fichier spécifique dans un format lisible par une machine: i) le ou les anciens identifiants; ii) le nouvel identifiant; iii) la date à compter de laquelle la mise à jour est effectuée; iv) dans le cas d’actions d’entreprises affectant un sous-ensemble des produits dérivés en cours à la date de l’action, la liste des UTI des produits dérivés concernés par la mise à jour du LEI; d) consigner la mise à jour du LEI dans le journal des déclarations.

4 Les référentiels centraux ne mettent pas à jour les LEI déclarés pour les produits dérivés différents de ceux visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 au moment de l’action d’entreprise.

1 Le référentiel central procède au rapprochement d’un produit dérivé déclaré en prenant les mesures décrites au paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le référentiel central a achevé les vérifications prévues à l’article 1, paragraphes 1 et 2; b) les contreparties au produit dérivé déclaré sont toutes deux soumises à une obligation de déclaration au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012; c) le référentiel central n’a pas reçu de déclaration mentionnant le type d’action «Erreur» concernant le produit dérivé déclaré, à moins qu’une telle déclaration ait été suivie d’une déclaration mentionnant le type d’action «Réactivation».

2 Les référentiels centraux mettent en place des dispositifs afin de garantir la confidentialité des données lorsque des informations sur les valeurs de tous les champs faisant l’objet d’un rapprochement sont échangées avec d’autres référentiels centraux ou fournies aux contreparties déclarantes, aux entités qui soumettent les déclarations, aux entités responsables des déclarations ou à des tiers ayant obtenu l’accès à ces informations au titre de l’article 78, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012.

3 Si toutes les conditions posées au paragraphe 1 sont remplies, le référentiel central prend les mesures suivantes, en utilisant la valeur déclarée en dernier lieu pour chaque champ du tableau 2 de l’annexe le jour ouvrable précédent: a) le référentiel central qui reçoit une déclaration de produit dérivé vérifie s’il a reçu une déclaration correspondante de l’autre contrepartie ou pour le compte de celle-ci; b) s’il n’a pas reçu la déclaration de produit dérivé correspondante visée au point a), le référentiel central s’efforce d’identifier le référentiel central qui a reçu cette déclaration de produit dérivé correspondante, en communiquant à tous les référentiels centraux enregistrés les valeurs des champs suivants, pour le produit dérivé déclaré: «Identifiant de transaction unique», «Contrepartie 1» et «Contrepartie 2»; c) le référentiel central qui constate qu’un autre référentiel central a reçu la déclaration de produit dérivé correspondante visée au point a) échange avec celui-ci les éléments du produit dérivé déclaré, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022; d) le référentiel central traite comme rapproché un produit dérivé déclaré lorsque les éléments de ce produit dérivé faisant l’objet d’un rapprochement recoupent ceux du produit dérivé correspondant visé au point a), en respectant les limites de tolérance applicables et les dates d’application indiquées dans le tableau 2 de l’annexe; e) pour chaque transaction sur les produits dérivés déclarés, le référentiel central attribue ensuite des valeurs aux catégories de rapprochement, comme prévu au tableau 3 de l’annexe; f) le référentiel central prend dès que possible les mesures visées aux points a) à e) et ne prend plus de telles mesures après minuit, en temps universel coordonné, d’un jour ouvrable donné; g) si le référentiel central ne parvient pas à effectuer le rapprochement d’un produit dérivé déclaré, il s’efforce d’en faire concorder les éléments le jour ouvrable suivant. Le référentiel central cesse d’essayer de procéder au rapprochement de ce produit dérivé trente jours calendaires après que le produit dérivé cesse d’être en cours.

4 À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central vérifie avec chaque référentiel central avec lequel il a procédé au rapprochement de produits dérivés le nombre total de produits dérivés appariés et le nombre de produits dérivés qui ont été rapprochés. Les référentiels centraux disposent de procédures écrites visant à assurer la résolution de toutes les divergences détectées lors de cette vérification.

5 Au plus tard dans les soixante minutes qui suivent la conclusion, conformément au paragraphe 3, point f), du processus de réconciliation, le référentiel central fournit aux entités qui soumettent les déclarations les résultats du rapprochement qu’il a effectué concernant les produits dérivés déclarés. Le référentiel central fournit ces résultats, y compris des informations sur les champs qui n’ont pas pu être rapprochés, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022.

1 Pour chaque jour ouvrable, le référentiel central met à la disposition des contreparties déclarantes, des entités qui soumettent les déclarations, des entités responsables des déclarations ainsi que des tiers ayant obtenu l’accès à des informations au titre de l’article 78, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012, le cas échéant, les informations suivantes relatives aux produits dérivés concernés, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022: a) les produits dérivés déclarés ce jour-là; b) les valeurs les plus récentes des produits dérivés en cours; c) les déclarations de produits dérivés rejetées ce jour-là; d) l’état de rapprochement de tous les produits dérivés déclarés faisant l’objet d’un rapprochement au titre de l’article 3, paragraphe 1; e) les produits dérivés en cours pour lesquels aucune valorisation n’a été déclarée, ou pour lesquels la valorisation qui a été déclarée remonte à plus de quatorze jours calendaires avant la date à laquelle la déclaration est générée; f) les produits dérivés en cours pour lesquels aucune information sur la marge n’a été communiquée, ou pour lesquels les informations communiquées au sujet de la marge remontent à plus de quatorze jours calendaires avant la date à laquelle la déclaration est générée; g) les produits dérivés qui ont été reçus ce jour-là et qui mentionnent le type d’action «Nouveau», «Composante de position», «Modification» ou «Correction» et dont le montant notionnel est anormal pour cette catégorie de produits dérivés.

2 Le référentiel central fournit ces informations au plus tard à 6 h 00, en temps universel coordonné, le jour ouvrable suivant le jour auquel il est fait référence dans les informations visées au paragraphe 1.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 29 avril 2024.