Delegierte Verordnung (EU) Nr. 530/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen für interne Ansätze zur Ermittlung spezifischer Risiken im Handelsbuch bedeutende Risikopositionen und Schwellen definiert werden Text von Bedeutung für den EWR

Das spezifische Risiko der Positionen eines Instituts in Schuldinstrumenten ist absolut gesehen als bedeutend zu betrachten, wenn die Summe aller Nettokaufpositionen und Nettoverkaufspositionen im Sinne von Artikel 327 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 höher als 1000000000 EUR ist.

Bei einem Portfolio mit spezifischem Risiko wird davon ausgegangen, dass es eine große Zahl bedeutender Positionen in Schuldinstrumenten verschiedener Emittenten umfasst, wenn es mehr als 100 Positionen enthält, von denen jede größer als 2500000 EUR ist, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei diesen Positionen um Nettokauf- oder Nettoverkaufspositionen im Sinne von Artikel 327 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.