Delegierte Verordnung (EU) 2018/728 der Kommission vom 24. Januar 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Verfahren, nach denen Geschäfte mit in Drittländern niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenparteien von der Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko ausgenommen werden können (Text von Bedeutung für den EWR. )

1 Für die Zwecke von Artikel 382 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 betrachten die Institute Gegenparteien als in einem Drittland niedergelassene nichtfinanzielle Gegenparteien, wenn diese die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: a) sie sind in einem Drittland niedergelassen; b) sie würden als nichtfinanzielle Gegenparteien im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gelten, wenn sie in der Union niedergelassen wären.

2 Die Institute prüfen wie folgt, ob es sich bei einer Gegenpartei um eine in einem Drittland niedergelassene nichtfinanzielle Gegenpartei handelt: a) zu Beginn eines Geschäfts mit einer neuen Gegenpartei; b) für bestehende Gegenparteien jährlich; c) immer wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass eine Gegenpartei nicht mehr als in einem Drittland niedergelassene nichtfinanzielle Gegenpartei gelten kann.

3 Die Institute begründen, weshalb ein Unternehmen als in einem Drittland niedergelassene nichtfinanzielle Gegenpartei gelten kann.

1 Um Geschäfte mit einer in einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenpartei gemäß Artikel 382 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von den Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko ausnehmen zu können, prüfen die Institute für jede in Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 festgelegte Kategorie von OTC-Derivatekontrakten, dass der Bruttonennwert der OTC-Derivatekontrakte dieser nichtfinanziellen Gegenpartei die in Artikel 11 der genannten Verordnung für die jeweilige Kategorie festgelegte Clearingschwelle nicht übersteigt.

2 Die Institute nehmen die in Absatz 1 genannte Prüfung in einem der folgenden Fälle vor: a) zu Beginn jedes neuen Geschäfts mit dieser Gegenpartei; b) in regelmäßigen Abständen.

3 Die regelmäßige Prüfung nach Absatz 2 Buchstabe b wird mit einer der folgenden Häufigkeiten vorgenommen: a) jährlich; b) vierteljährlich, wenn der Bruttonennwert der OTC-Derivategeschäfte der in einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenpartei in einer der Kategorien von OTC-Derivaten mehr als 75 % des in Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 für diese Klasse festgelegten Clearing-Schwellenwerts beträgt.

4 Die Institute begründen, weshalb sie die Auffassung vertreten, dass der Bruttonennwert der OTC-Derivatekontrakte einer in einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenpartei in jeder einzelnen Kategorie von OTC-Derivatekontrakten die für die jeweilige Kategorie festgelegte Clearingschwelle nach Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 nicht übersteigt.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.