Delegierte Verordnung (EU) 2018/1643 der Kommission vom 13. Juli 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung des Inhalts der von Referenzwert-Administratoren zu veröffentlichenden Referenzwert-Erklärungen und der Fälle, in denen ihre Aktualisierung erforderlich ist (Text von Bedeutung für den EWR.)

1 Die Referenzwert-Erklärung enthält folgende Angaben: a) Datum der Veröffentlichung der Erklärung und gegebenenfalls Datum ihrer letzten Aktualisierung; b) sofern verfügbar, die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) des Referenzwerts bzw. der Referenzwerte; alternativ dazu kann für eine Referenzwert-Familie in der Erklärung angegeben werden, wo die ISIN kostenlos abrufbar sind; c) ob der Referenzwert oder ein Referenzwert der Referenzwert-Familie unter Verwendung von Eingabedaten von Kontributoren bestimmt wird; d) ob der Referenzwert oder ein Referenzwert der Referenzwert-Familie als eine der in Titel III der Verordnung (EU) 2016/1011 genannten Arten von Referenzwerten einzustufen ist, einschließlich der spezifischen Bestimmung, auf deren Grundlage diese Einstufung erfolgt.

2 Zur Definition des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität werden in der Referenzwert-Erklärung mindestens die folgenden Angaben gemacht: a) Eine allgemeine Beschreibung des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität; b) gegebenenfalls die geografischen Grenzen des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität; c) sonstige Informationen, die der Administrator nach vernünftigem Ermessen für relevant oder nützlich hält, damit die Nutzer und potenziellen Nutzer des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie die einschlägigen Merkmale des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität verstehen können, darunter zumindest die folgenden Angaben, soweit verlässliche Daten dazu verfügbar sind: i) Angaben zu den tatsächlichen oder potenziellen Marktteilnehmern; ii) Angabe der Größe des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität.

3 Zur Bestimmung der möglichen Einschränkungen des Referenzwerts und der Umstände, unter denen die Messung des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität möglicherweise an Zuverlässigkeit verliert, enthält die Referenzwert-Erklärung mindestens folgende Angaben: a) Eine Beschreibung der Umstände, unter denen der Administrator nicht über ausreichende Eingabedaten für die Ermittlung des Referenzwerts im Einklang mit der Methodik verfügt; b) gegebenenfalls eine Beschreibung von Fällen, in denen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Methodik zur Bestimmung des Referenzwerts nicht länger gewährleistet werden kann, etwa wenn der Administrator den Liquiditätsgrad des zugrunde liegenden Marktes für unzureichend hält; c) sonstige Informationen, die der Administrator nach vernünftigem Ermessen für relevant oder nützlich hält, damit die Nutzer und potenziellen Nutzer des Referenzwerts die Umstände verstehen können, unter denen die Messung des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität möglicherweise an Zuverlässigkeit verliert, sowie eine Beschreibung möglicher außergewöhnlicher Marktereignisse.

4 Zur Festlegung der Kontrollen und Vorschriften, denen jede Ausübung eines Beurteilungs- oder Ermessensspielraums durch den Administrator oder die Kontributoren bei der Berechnung des Referenzwerts oder der Referenzwerte unterliegt, enthält die Referenzwert-Erklärung einen Überblick über die einzelnen Schritte des Verfahrens für jede nachträgliche Bewertung des ausgeübten Ermessens, einschließlich einer eindeutigen Angabe der Position der für die Bewertung zuständigen Person(en).

5 Zur Festlegung der Verfahren für die Überprüfung der Methodik enthält die Referenzwert-Erklärung zumindest eine Erläuterung der Verfahren für öffentliche Konsultationen zu wesentlichen Änderungen an der Methodik.

6 Absatz 3 Buchstabe c und Absatz 5 finden auf die Referenzwert-Erklärung keine Anwendung, wenn sie a) einen signifikanten Referenzwert betrifft oder b) eine Referenzwert-Familie betrifft, die keine kritischen Referenzwerte enthält und nicht ausschließlich aus nicht signifikanten Referenzwerten besteht.

7 Im Falle einer Referenzwert-Erklärung zu einem nicht signifikanten Referenzwert oder einer Referenzwert-Familie, die ausschließlich aus nicht signifikanten Referenzwerten besteht: a) finden die folgenden Bestimmungen dieses Artikels keine Anwendung: i) Absatz 2 Buchstabe c, ii) Absatz 3 Buchstabe b und c, iii) Absätze 4 und 5 und b) können die Anforderungen nach Absatz 2 Buchstaben a und b alternativ auch erfüllt werden, indem in der Referenzwert-Erklärung eindeutig auf ein veröffentlichtes Dokument verwiesen wird, das dieselben Angaben enthält und unentgeltlich zugänglich ist.

8 Die Administratoren können am Ende ihrer Referenzwert-Erklärungen zusätzliche Angaben machen; erfolgt dies unter Verweis auf ein veröffentlichtes Dokument, das die Angaben enthält, muss dieses Dokument unentgeltlich zugänglich sein.

Zusätzlich zu den Angaben, die nach Artikel 1 für einen Referenzwert oder gegebenenfalls eine Referenzwert-Familie aus regulierten Daten zu machen sind, wird in der Referenzwert-Erklärung bei der Beschreibung der Eingabedaten mindestens Folgendes angegeben: a) die Quellen der verwendeten Eingabedaten; b) die einschlägige Art jeder Quelle gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 der Verordnung (EU) 2016/1011.

Zusätzlich zu den Angaben, die nach Artikel 1 für einen Referenzzinssatz oder gegebenenfalls eine Referenzzinssatz-Familie zu machen sind, enthält die Referenzwert-Erklärung mindestens Folgendes: a) einen Hinweis für die Nutzer auf den für Referenzzinssätze zusätzlich geltenden Regulierungsrahmen nach Anhang I der Verordnung (EU) 2016/1011; b) eine Beschreibung der Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Anforderungen dieses Anhangs nachzukommen.

Zusätzlich zu den Angaben, die nach Artikel 1 für einen Rohstoff-Referenzwert oder gegebenenfalls eine Familie von Rohstoff-Referenzwerten zu machen sind, enthält die Referenzwert-Erklärung mindestens Folgendes: a) Angaben dazu, ob die Anforderungen von Titel II oder Anhang II der Verordnung (EU) 2016/1011 gemäß Artikel 19 der genannten Verordnung auf den Referenzwert oder die Referenzwert-Familie anwendbar sind; b) eine Erläuterung dazu, weshalb Titel II bzw. Anhang II der genannten Verordnung anwendbar ist; c) in der Bestimmung der wesentlichen Begriffe eine kurze Beschreibung der Kriterien für die Definition des jeweils zugrunde liegenden physischen Rohstoffs; d) falls zutreffend, Angaben dazu, wo die vom Administrator nach Anhang II Absatz 7 der genannten Verordnung zu veröffentlichenden Erläuterungen veröffentlicht werden.

Zusätzlich zu den Angaben, die nach Artikel 1 für einen kritischen Referenzwert oder gegebenenfalls eine Referenzwert-Familie, die zumindest einen kritischen Referenzwert umfasst, zu machen sind, enthält die Referenzwert-Erklärung mindestens Folgendes: a) einen Hinweis für die Nutzer auf den für kritische Referenzwerte geltenden erweiterten Regulierungsrahmen nach der Verordnung (EU) 2016/1011; b) eine Erläuterung dazu, wie die Nutzer über eine etwaige Verzögerung bei der Veröffentlichung des Referenzwerts oder eine etwaige Neubestimmung des Referenzwerts informiert werden, unter Angabe der (erwarteten) Dauer der Maßnahmen.

Zusätzlich zu den in Artikel 27 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 genannten Fällen ist eine Aktualisierung der Referenzwert-Erklärung erforderlich, wenn die in der Erklärung enthaltenen Informationen nicht mehr korrekt oder hinreichend genau sind, sowie jedenfalls in folgenden Fällen: a) Wenn sich die Art des Referenzwerts ändert; b) wenn eine wesentliche Änderung der für die Bestimmung des Referenzwerts verwendeten Methodik oder, falls die Referenzwert-Erklärung für eine Referenzwert-Familie gilt, der für die Bestimmung eines Referenzwerts innerhalb der Referenzwert-Familie verwendeten Methodik vorliegt.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 25. Januar 2019.