Delegierte Verordnung (EU) 2020/1229 der Kommission vom 29. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die operativen Standards von Verbriefungsregistern für die Sammlung, die Aggregierung und den Vergleich von Daten, den Zugang zu Daten sowie die Überprüfung der Vollständigkeit und der Konsistenz von Daten (Text von Bedeutung für den EWR)

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck a) „meldende Einrichtung“ die gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung; b) „Datenstichtag“ den Stichtag für Meldungen gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission .

1 Verbriefungsregister erstellen täglich einen einzigen aggregierten Tagesabschlussbericht für sämtliche ihnen gemeldeten Verbriefungen, in dem jedoch keine gemeldeten Verbriefungen berücksichtigt werden, die nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 6 zurückgewiesen worden sind. Ein solcher Bericht stützt sich auf die neuesten gemeldeten Informationen, wobei sämtliche gemeldeten Verbriefungen, die nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 6 zurückgewiesen wurden, unberücksichtigt bleiben, und enthält mindestens folgende Informationen: a) die eindeutige Kennung, die im Einklang mit Anhang XI der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesen wird; b) die ISIN-Codes der Tranchen oder Anleihen oder nachrangigen Darlehen der Verbriefung, sofern verfügbar; c) die Summe der aktuellen Kapitalsalden aller Tranchen, Anleihen oder nachrangigen Darlehen der Verbriefung in EUR, wobei die auf der Website der Europäischen Zentralbank für den vorangegangenen Arbeitstag veröffentlichten Wechselkurse zugrunde gelegt werden; d) die Bezeichnung der Verbriefung; e) die Angabe, ob es sich um eine ABCP-Verbriefung oder eine Nicht-ABCP-Verbriefung handelt; f) die Angabe, ob für die Art der Verbriefungsstruktur als Kennung „M“ für Master-Trust-Strukturen im Einklang mit der Angabe in Feld SESS9 des Anhangs XIV der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 oder „S“ für alle sonstigen Verbriefungen verwendet wird; g) die Angabe, ob für die Methode zur Risikoübertragung bei Verbriefungen als Kennung „T“ für eine „True-Sale“-Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld IVSS11 des Anhangs XII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 oder „S“ für eine synthetische Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld SESV11 des Anhangs XIV dieser Verordnung oder „ABCP“ für ABCP-Verbriefungen verwendet wird; h) die Bezeichnung und die Rechtsträgerkennung (LEI) des Originators, des Sponsors und der Verbriefungszweckgesellschaft; i) das aktuelle Zinszahlungsdatum im Datumsformat nach ISO 8601; j) den sekundengenauen Zeitstempel im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC) für die neueste beim Verbriefungsregister eingegangene Datenübermittlung oder, falls es mehrere Datenübermittlungen gibt, die sich auf denselben Datenstichtag beziehen, die Zeitstempel im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC) für die zuerst eingegangenen und neuesten Datenübermittlungen mit demselben Datenstichtag; k) den Datenstichtag im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 für die neuesten Datenübermittlungen, die beim Verbriefungsregister eingegangen sind; l) die Anzahl der beim Verbriefungsregister eingegangenen Datenübermittlungen, die sich auf denselben Datenstichtag nach Buchstabe k beziehen; m) die Bewertung der Vollständigkeit der Daten im Sinne des Artikels 3 für die neuesten Datenübermittlungen, die beim Verbriefungsregister eingegangen sind; n) bei Nicht-ABCP-Verbriefungen das Land, in dem der Originator oder der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist; o) bei ABCP-Verbriefungen das Land, in dem der Sponsor niedergelassen ist; p) das Land, in dem gemessen am aktuellen Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikopositionen die meisten der zugrunde liegenden Risikopositionen belegen sind; q) die gemessen am aktuellen Kapitalsaldo wichtigste Art der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung. r) Für die Zwecke von Buchstabe n ist das Land der Niederlassung des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers für den Fall, dass die zugrunde liegenden Verbriefungspositionen eine Kombination aus Risikopositionen mehrerer Originatoren oder ursprünglicher Kreditgeber umfassen, das Land des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers, auf den gemessen am aktuellen Kapitalsaldo der Verbriefung die meisten Risikopositionen entfallen.

2 Der Tagesabschlussbericht wird von den Verbriefungsregistern im XML-Format zur Verfügung gestellt.

3 Die Zeitstempel, auf die in diesem Artikel verwiesen wird, dürfen maximal um eine Sekunde von der koordinierten Weltzeit (UTC) abweichen, die von einem der Zeitzentren aus dem aktuellsten Jahresbericht zu Zeitaktivitäten des Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) festgelegt und aufrechterhalten wird.

4 Für jede Datenübermittlung nehmen die Verbriefungsregister anhand der Bewertungsmatrix in Tabelle 1 des Anhangs und der folgenden Angaben eine Bewertung der Vollständigkeit der Daten vor. Dabei bezeichnet die Gesamtzahl der Felder einer Datenübermittlung mit den jeweiligen Werten der „No data“-Optionen („ND-Werte“), die gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 gemeldet werden; N die Gesamtzahl der Felder einer Datenübermittlung, bei der sämtliche Werte der „No data“-Optionen (ND1 bis ND4) gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 gemeldet werden können. Bei der Berechnung der Bewertung der Datenvollständigkeit gelten Felder, die unter Verwendung des Formats „ND4-JJJJ-MM-TT“ ausgefüllt wurden, als „ND4“-Felder.

1 Bei der Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen gemeldeten Informationen verifizieren die Verbriefungsregister Folgendes: a) die Bezeichnung der meldenden Einrichtung gemäß Feld IVSS4 des Anhangs XII oder Feld IVAS3 des Anhangs XIII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224; b) die Korrektheit des in Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 angegebenen Positionscodes für die Übermittlung.

2 Darüber hinaus überprüfen die Verbriefungsregister die Vollständigkeit und Kohärenz der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a, e, f und g der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Informationen, indem sie a) verifizieren, ob die gemeldeten Informationen im Einklang mit der Struktur und dem Format der Meldebögen nach den Anhängen II bis XV der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission stehen; b) die gemeldeten Informationen wie folgt vergleichen: i) zwischen verschiedenen Feldern in Bezug auf denselben Datenstichtag und dieselbe zugrunde liegende Risikoposition, den Anlegerbericht, Insiderinformationen oder Informationen über signifikante Ereignisse; ii) zwischen verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen in Bezug auf dasselbe Feld und denselben Datenstichtag, den Anlegerbericht, Insiderinformationen oder Informationen über signifikante Ereignisse; iii) im Rahmen derselben zugrunde liegenden Risikoposition in Bezug auf dasselbe Feld und verschiedene Datenstichtage, den Anlegerbericht, Insiderinformationen oder Informationen über signifikante Ereignisse; iv) zwischen ähnlichen Verbriefungen; c) verifizieren, ob der Datenstichtag der gemeldeten Informationen und der Zeitstempel der Übermittlung im Einklang mit Artikel 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 stehen; d) verifizieren, ob die „No data“-Optionen nach Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 nur dann verwendet werden, wenn dies gestattet ist, und nicht verhindern, dass die Datenübermittlung hinreichend repräsentativ für die zugrunde liegenden Risikopositionen ist. Für ABCP-Verbriefungen gelten Verweise auf zugrunde liegende Risikopositionen in diesem Absatz als Verweise auf Arten von zugrunde liegenden Risikopositionen.

3 Verbriefungsregister überprüfen die Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellten Unterlagen, indem sie die meldenden Einrichtungen ersuchen, Folgendes schriftlich zu bestätigen: a) Dem Verbriefungsregister wurden alle in Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 angegebenen Posten bereitgestellt, die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung zu stellen sind; b) die Unterlagen entsprechen den tatsächlichen Modalitäten und Merkmalen der Verbriefung.

4 Um die schriftliche Bestätigung nach Absatz 3 wird innerhalb folgender Fristen ersucht: a) binnen fünf Arbeitstagen nach der erstmaligen Begebung von Wertpapieren im Rahmen einer Verbriefung oder bei ABCP-Verbriefungen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der erstmaligen Begebung von Wertpapieren im Rahmen des ABCP-Programms; b) alle zwölf Monate ab dem Datum eines Ersuchens nach Buchstabe a; c) binnen fünf Arbeitstagen nach Bereitstellung eines neuen Dokuments gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402. Ein Verbriefungsregister, das innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum eines Ersuchens nach Unterabsatz 1 keine schriftliche Bestätigung erhalten hat, fordert die meldende Einrichtung auf, die schriftliche Bestätigung innerhalb von 14 Tagen zu übermitteln.

5 Verbriefungsregister überprüfen, ob die STS-Meldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402, die dem betreffenden Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt wurde, der Struktur und dem Format der Meldebögen nach den Anhängen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission entspricht.

6 Eine Übermittlung von Informationen, die im Sinne der Absätze 1, 2 und 5, ausgenommen Absatz 2 Buchstabe b Ziffern iii und iv, unvollständig oder inkohärent sind, wird vom Verbriefungsregister zurückgewiesen. Das Verbriefungsregister ordnet nach diesem Absatz zurückgewiesene Übermittlungen einer der in Tabelle 2 des Anhangs aufgeführten Kategorien zu.

7 Das Verbriefungsregister unterrichtet die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen unverzüglich, wenn a) die übermittelten Informationen unvollständig oder inkohärent im Sinne von Absatz 2 Buchstabe b Ziffern iii und iv sind; b) das Verbriefungsregister keine schriftliche Bestätigung nach Absatz 3 erhalten hat.

8 Die Verbriefungsregister übermitteln den meldenden Einrichtungen binnen einer Stunde nach Eingang der Informationen nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 eine ausführliche Rückmeldung zu den Ergebnissen der gemäß den Absätzen 1, 2, 3 und 5 durchgeführten Überprüfungen, einschließlich der nach Absatz 6 zugeordneten Kategorie bei einer etwaigen Ablehnung. Darüber hinaus umfasst diese Rückmeldung mindestens Folgendes: a) die eindeutige Kennung der Verbriefung, die gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesen wird; b) den/die Positionscode(s) nach Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224; c) den sekundengenauen Zeitstempel der Übermittlung der gemeldeten Informationen im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC).

9 Die Verbriefungsregister erstellen jeden Montag bis 19:00:00 UTC einen Bericht über alle Informationen, die sie seit dem vorangehenden Montag um 19:00:00 UTC zurückgewiesen haben. Der Bericht enthält mindestens folgende Angaben: a) die eindeutige Kennung der Verbriefung, die gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesen wird; b) die Bezeichnung der Verbriefung; c) die ISIN-Codes der Tranchen oder Anleihen oder nachrangigen Darlehen der Verbriefung, sofern verfügbar; d) die Bezeichnung und die LEI des Originators, des Sponsors und der Verbriefungszweckgesellschaft; e) den sekundengenauen Zeitstempel der übermittelten Informationen im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC); f) den Positionscode für die Übermittlung nach Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224; g) die einer Ablehnung zugeordnete Kategorie nach Tabelle 2 des Anhangs dieser Verordnung und die besonderen Umstände im Zusammenhang mit der Zuordnung dieser Kategorie; h) jegliche Erklärung(en) der meldenden Einrichtung, die am Montag der Veröffentlichung des Berichts vor 17:00:00 UTC eingegangen ist/sind und aus der/denen hervorgeht, weshalb die gemeldeten Informationen unvollständig oder inkohärent sind oder weshalb keine schriftliche Bestätigung gemäß Absatz 3 vorgelegt wurde.

Die Informationen nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten folgende Einzelheiten: a) sämtliche Informationen, die das Verbriefungsregister von meldenden Einrichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 erhält; b) den Tagesabschlussbericht nach Artikel 2, die Bewertung der Vollständigkeit der Daten nach Artikel 3 sowie alle Informationen, die sich aus den gemäß Artikel 4 dieser Verordnung durchgeführten Überprüfungen ergeben; c) alle Formeln und Berechnungs- und Aggregierungsmethoden, die zur Erstellung der Informationen nach den Buchstaben a und b verwendet wurden.

1 Der Zugang zu den in Artikel 5 aufgeführten Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Zugang muss folgende Angaben enthalten: a) die Bezeichnung des Antragstellers; b) die Kontaktperson beim Antragsteller; c) die Art des um Zugang ersuchenden Antragstellers im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402; d) die Namen der Personen beim Antragsteller, die Zugang zu den angeforderten Informationen haben werden; e) Referenzen für eine sichere Verbindung für das SSH-Dateiübertragungsprotokoll gemäß Artikel 7 Absatz 2; f) die Angabe, ob es sich bei dem Antrag um einen Ad-hoc-Antrag oder einen Antrag in vordefinierten regelmäßigen Zeitabständen handelt; g) Identifizierung der angeforderten Informationen auf der Grundlage einer Kombination der Kriterien nach Absatz 4; h) sonstige technische Informationen, die für den Zugang des Antragstellers relevant sind.

2 Für die Zwecke des Absatzes 1 müssen Verbriefungsregister a) eine oder mehrere Personen benennen, die für die Kontakte mit den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 aufgeführten Stellen zuständig ist/sind; b) die Bedingungen für den Zugang zu Informationen sowie Anweisungen für die Übermittlung eines Antrags auf Zugang zu diesen Informationen auf ihrer Website veröffentlichen; c) lediglich zu den im Antrag auf Zugang spezifizierten Informationen Zugang gewähren; d) so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen, nachdem ein Antrag auf Einrichtung eines Zugangs zu den betreffenden Informationen gestellt wurde, die technischen Vorkehrungen einrichten, die erforderlich sind, damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Anträge auf Zugang zu diesen Informationen stellen können.

3 Zu den in Artikel 5 genannten Informationen wird innerhalb der folgenden Zeitrahmen Zugang gewährt: a) bei einem Ad-hoc-Antrag oder einem Antrag in vordefinierten regelmäßigen Zeitabständen auf einen Tagesabschlussbericht gemäß Artikel 2 spätestens um 19:00:00 UTC an dem Tag, auf den sich der Bericht bezieht; b) bei Informationen, die eine Verbriefung betreffen, für die noch kein Preis festgesetzt wurde oder die noch nicht fällig ist oder die in Bezug auf das Datum der Antragstellung vor weniger als einem Jahr fällig war, spätestens um 12:00:00 UTC am ersten Tag nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang; c) bei Informationen, die eine Verbriefung betreffen, die in Bezug auf das Datum der Antragstellung vor mehr als einem Jahr fällig war, spätestens drei Arbeitstage nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang; d) bei Informationen, die mehrere Verbriefungen betreffen, die unter die Buchstaben b und c fallen, spätestens drei Arbeitstage nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang.

4 Verbriefungsregister gewähren den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Zugang zu den Informationen nach Artikel 5 auf der Grundlage einer beliebigen Kombination der folgenden Kriterien: a) Verbriefungsart: Nicht-ABCP-Verbriefung oder ABCP-Verbriefung; b) Art der Verbriefungsstruktur: entweder „M“ für Master-Trust-Strukturen im Einklang mit der Angabe in Feld SESS9 des Anhangs XIV der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 oder „S“ für alle sonstigen Verbriefungen; c) Verfahren der Risikoübertragung bei Verbriefungen: entweder „Y“ für eine „True-Sale“-Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld IVSS11 des Anhangs XII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224, „Y“ für eine synthetische Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld SESV11 des Anhangs XIV dieser Verordnung oder „ABCP“ für ABCP-Verbriefungen; d) Positionscode der Verbriefung: e) Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung; f) Abschnitt zur zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung; g) Abschnitt zum Meldebogen für den Anlegerbericht im Zusammenhang mit der Verbriefung; h) Abschnitt zum Meldebogen für signifikante Ereignisse oder für Insiderinformationen im Zusammenhang mit der Verbriefung; i) Kennung: i) eindeutige Kennung; ii) Transaktionskennung; iii) Internationale Wertpapierkennnummer; iv) neue oder ursprüngliche Kennung der Tranche/Anleihe; v) neue oder ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition; vi) neue oder ursprüngliche Kennung des Schuldners; vii) Rechtsträgerkennung des Originators; viii) Rechtsträgerkennung des Sponsors; ix) Rechtsträgerkennung der Verbriefungszweckgesellschaft; x) Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers; xi) Rechtsträgerkennung des CLO-Managers; j) geografische Angaben: i) geografisches Gebiet; ii) anwendbares Recht; k) Datum und Uhrzeit: i) Zeitstempel der Übermittlung; ii) Datenstichtag; iii) Ausgabedatum der Tranche/Anleihe; iv) gesetzliche Fälligkeit der Tranche/Anleihe; v) Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition; vi) Fälligkeitsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition; l) Währung; i) Währung der Tranche/Anleihe; ii) Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

5 Folgende Informationen werden von den Verbriefungsregistern im XML-Format zur Verfügung gestellt: a) die Informationen, auf die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Buchstaben d bis g der Verordnung (EU) 2017/2402 verwiesen wird; b) die Informationen, die von Verbriefungsregistern im Einklang mit den Artikeln 2 und 4 dieser Verordnung erstellt wurden, ausgenommen nach Artikel 4 Absatz 3 eingegangene schriftliche Bestätigungen.

1 Verbriefungsregister verwenden elektronische Signaturen und Datenverschlüsselungsprotokolle für die Entgegennahme von Daten meldender Einrichtungen oder anderer Verbriefungsregister und die Übermittlung von Daten an die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen.

2 Für die Zwecke des Absatzes 1 richten Verbriefungsregister eine sichere Machine-to-machine-Schnittstelle ein, halten diese aufrecht und stellen sie den meldenden Einrichtungen und den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zur Verfügung. Bei dieser Schnittstelle wird das SSH-Dateiübertragungsprotokoll eingesetzt.

3 Verbriefungsregister verwenden standardisierte XML-Mitteilungen, um über die in Absatz 2 genannte Schnittstelle zu kommunizieren und um die in Artikel 6 Absatz 5 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zur Verfügung zu stellen.

1 Verbriefungsregister zeichnen Folgendes auf: a) Überprüfungen gemäß dieser Verordnung und jegliche sonstige Validierung durch das Verbriefungsregister; b) die beim Verbriefungsregister eingegangenen schriftlichen Bestätigungen nach Artikel 4 Absatz 3; c) die Ergebnisse, die das Verbriefungsregister der meldenden Einrichtung gemäß Artikel 4 Absatz 6 bereitgestellt hat; d) jegliche Erklärung der meldenden Einrichtung, weshalb die übermittelten Informationen unvollständig oder inkohärent sind oder weshalb keine schriftliche Bestätigung nach Artikel 4 Absatz 7 vorliegt; e) die Einzelheiten etwaiger von der meldenden Einrichtung vorgelegter Berichtigungen oder Annullierungen, in einem Meldeprotokoll; f) alle sonstigen nach dieser Verordnung erstellten oder übermittelten Informationen.

2 Jede Aufzeichnung wird für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beendigung der Verbriefung, auf die sich die Aufzeichnung bezieht, aufbewahrt.

3 Das Meldeprotokoll nach Absatz 1 Buchstabe d enthält die eindeutige Kennung der Verbriefung, den Positionscode, den Zeitstempel der betreffenden Übermittlung, den Zeitstempel der Änderungen und eine klare Beschreibung der Änderungen der übermittelten Informationen, einschließlich des vorherigen und neuen Inhalts dieser Informationen.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.