Reglamento Delegado (UE) 2020/1229 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las normas operativas de los registros de titulizaciones para la recopilación, la agregación y la comparación de datos, el acceso a ellos y la comprobación de su integridad y coherencia (Texto pertinente a efectos del EEE)

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: a) «entidad informadora»: la entidad designada conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; b) «fecha límite para los datos»: la fecha de referencia de la información comunicada de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión .

1 Los registros de titulizaciones elaborarán diariamente un único informe agregado de cierre de jornada relativo a todas las titulizaciones que se les hayan notificado, excluyendo las que hayan sido rechazadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6. Dicho informe se basará en la información comunicada más reciente, excluirá las titulizaciones notificadas que hayan sido rechazadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6, e incluirá al menos la siguiente información: a) el identificador único asignado de conformidad con el artículo XI del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; b) los códigos ISIN de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, cuando estén disponibles; c) la suma de los saldos vivos del principal de la totalidad de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, en EUR, calculada utilizando los tipos de cambio publicados en el sitio web del Banco Central Europeo para el día laborable anterior; d) el nombre de la titulización; e) si se trata de una titulización ABCP o de una titulización no ABCP; f) si la estructura de la titulización es del tipo «M», para un «fideicomiso maestro» declarado en el campo SESS9 del anexo XIV del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, o del tipo «S» para las otras titulizaciones; g) si el método de transferencia de riesgo de la titulización es «T» para una «venta verdadera» declarada en el campo IVSS11 del anexo XII del Reglamento Delegado 2020/1224, o «S» para una titulización sintética declarada en el campo SESV11 del anexo XIV de dicho Reglamento, o «ABCP» para titulizaciones ABCP; h) la denominación y el identificador de entidad jurídica de la originadora, la patrocinadora y el SSPE; i) la fecha más reciente de pago de intereses en formato ISO 8601; j) el sello de tiempo, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado) con aproximación al segundo, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones o, cuando existan varias transmisiones de datos con la misma fecha límite para los datos, los sellos de tiempo, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, de la transmisión de datos más antigua y más reciente que tengan la misma fecha límite para los datos; k) la fecha límite para los datos, en formato de fecha ISO 8601, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones; l) el número de transmisiones de datos recibidas por el registro de titulizaciones que hagan referencia a la misma fecha límite para los datos establecida en la letra k); m) la puntuación sobre la integridad de los datos, conforme al artículo 3, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones; n) para las titulizaciones no ABCP, el país de establecimiento de la originadora o del prestamista original; o) para las titulizaciones ABCP, el país de establecimiento de la patrocinadora; p) el país en el que estén localizadas la mayoría de las exposiciones subyacentes, en términos de saldo vivo del principal de la exposición subyacente; q) el tipo predominante de exposiciones subyacentes en la titulización, en términos de saldo vivo del principal; r) a efectos de la letra n), cuando las exposiciones subyacentes de la titulización sean una combinación de exposiciones asociadas a varias originadoras o a varios prestamistas originales, el país de establecimiento de la originadora o del prestamista original deberá ser el país de la originadora o del prestamista original que tenga en la titulización el mayor volumen de exposiciones en términos de saldo vivo del principal.

2 Los registros de titulizaciones deberán elaborar el informe de cierre de jornada en formato XML.

3 Los sellos de tiempo a que se refiere el presente artículo no deberán diferir en más de un segundo del tiempo universal coordinado (UTC) definido y gestionado por uno de los centros de medición del tiempo enumerados en el último Annual Report on Time Activities del Bureau International des Poids et Mesures.

4 Los registros de titulizaciones calcularán una calificación de la integridad de los datos para cada transmisión de datos utilizando la matriz de cálculo establecida en el cuadro 1 del anexo y los siguientes insumos (inputs): donde: indica el número total de campos que, en la transmisión de datos, contienen un valor «ningún dato» («ND») declarado de conformidad con el artículo 3, apartado 9, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. N indica el número total de campos, en la transmisión de datos, en donde se permite la declaración de un valor «ningún dato» (ND1 a ND4) de conformidad con el artículo 3, apartado 9, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. Para el cálculo de la calificación de la integridad de los datos, los campos cumplimentados utilizando el formato «ND4-AAAA-MM-DD» se entenderán como campos «ND4».

1 Los registros de titulizaciones comprobarán la integridad y coherencia de la información que se les comunique, verificando para ello los elementos siguientes: a) el nombre de la entidad informadora, según lo indicado en el campo IVSS4 del anexo XII o en el campo IVAS3 del anexo XIII Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; b) la exactitud de código de elemento de la transmisión declarado en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

2 En relación con la información mencionada en el artículo 7, apartado 1, letras a), e), f) y g) del Reglamento (UE) 2017/2402, los registros de titulaciones también comprobarán la integridad y coherencia de la información del siguiente modo: a) verificando si la información comunicada cumple la estructura y el formato de las plantillas que figuran en los anexos II a XV del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión ; b) comparando la información comunicada: i) entre distintos campos para una misma fecha límite para los datos y un mismo elemento de información relativo a una exposición subyacente, a un informe destinado a los inversores, a una información privilegiada o a un acontecimiento importante, ii) entre elementos de información diferentes relativos a exposiciones subyacentes, informes destinados a los inversores, informaciones privilegiadas o acontecimientos importantes, para un mismo campo y una misma fecha límite para los datos, iii) para un mismo elemento de información relativo a una exposición subyacente, a un informe destinado a los inversores, a una información privilegiada o a un acontecimiento importante, para un mismo campo y para diferentes fechas límite para los datos, iv) entre titulizaciones similares; c) verificando si la fecha límite para los datos de la información comunicada y el sello de tiempo de la transmisión cumplen con el artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; d) verificando que las opciones «ningún dato» contempladas en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 solo se utilizan cuando están permitidas y no impiden que la transmisión de datos sea suficientemente representativa de las exposiciones subyacentes en la titulización. Para las titulizaciones ABCP, las referencias de este apartado a las exposiciones subyacentes se interpretarán como referencias a los tipos de exposición subyacente.

3 Los registros de titulizaciones verificarán la integridad y coherencia de la documentación puesta a su disposición de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 solicitando a las entidades informadoras que confirmen por escrito: a) que se han facilitado al registro de titulizaciones todos los elementos mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, cuya puesta a disposición exige el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402; b) que la documentación es coherente con las modalidades y las características reales de la titulización.

4 La confirmación por escrito contemplada en el apartado 3 se solicitará dentro de los plazos siguientes: a) en un plazo de cinco días laborables a partir de la primera emisión de títulos efectuada en el marco de la titulización o, para las titulizaciones ABCP, en un plazo de cinco días laborables a partir de la primera emisión de títulos en el marco del programa ABCP; b) cada 12 meses a partir de las fechas de las solicitudes a que se hace referencia en la letra a); c) en el plazo de cinco días laborables a partir de la puesta a disposición de un nuevo documento con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402. Un registro de titulizaciones que no haya recibido una confirmación por escrito en el plazo de 14 días a partir de la fecha de una solicitud mencionada en el primer párrafo exigirá a la entidad informadora que facilite la confirmación por escrito en el plazo de 14 días.

5 Los registros de titulizaciones verificarán si la notificación STS a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2017/2402, que se haya puesto a su disposición cumple la estructura y el formato de las plantillas que figuran en los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión .

6 Los registros de titulizaciones rechazarán las transmisiones de información que sean incompletas o incoherentes con arreglo a los apartados 1, 2 y 5, a excepción del apartado 2, letra b), incisos iii) y iv). Los registros de titulizaciones asignarán las transmisiones rechazadas con arreglo al presente apartado a una de las categorías de rechazo establecidas en el cuadro 2 del anexo.

7 El registro de titulizaciones notificará, sin demora injustificada, a las entidades mencionadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 las circunstancias siguientes: a) que la información presentada es incompleta o incoherente a la luz del apartado 2, letra b), incisos iii) y iv); b) que el registro de titulizaciones no ha recibido la confirmación por escrito contemplada en el apartado 3.

8 En el plazo de una hora a partir de la recepción de la información a que se hace referencia en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402, los registros de titulizaciones proporcionarán a las entidades informadoras información de retorno detallada en relación con los resultados de las verificaciones efectuadas con arreglo a los apartados 1, 2, 3, y 5, incluyendo cualquier categoría de rechazo asignada en virtud del apartado 6. Esta información de retorno también incluirá como mínimo los elementos siguientes: a) el identificador único de la titulización asignado de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; b) el código o códigos de elemento mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; c) el sello de tiempo de la transmisión de información, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, con aproximación al segundo.

9 Cada lunes, a las 19.00.00 horas UTC a más tardar, los registros de titulizaciones elaborarán un informe sobre toda la información que hayan rechazado desde las 19.00.00 horas UTC del lunes anterior. En el informe figurarán, como mínimo, los elementos siguientes: a) el identificador único de la titulización asignado de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; b) el nombre de la titulización; c) los códigos ISIN de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, cuando estén disponibles; d) la denominación y el identificador de entidad jurídica de la originadora, la patrocinadora y el SSPE; e) el sello de tiempo de la información comunicada, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, con aproximación al segundo; f) el código de elemento de la transmisión indicado en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; g) la categoría de rechazo mencionada en el cuadro 2 del anexo del presente Reglamento y las circunstancias específicas para la asignación de dicha categoría de rechazo; h) toda explicación facilitada por la entidad informadora antes de las 17.00.00 horas UTC del lunes en que se haya publicado el informe en relación con el carácter incompleto o incoherente de las informaciones comunicadas o con la ausencia de la confirmación escrita prevista en el apartado 3.

Los pormenores de la información a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402 son los siguientes: a) toda la información recibida por el registro de titulizaciones de las entidades informadoras de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2402; b) el informe de cierre de jornada a que se hace referencia en el artículo 2, la calificación de la integridad de los datos mencionada en el artículo 3 y cualquier información resultante de las verificaciones realizadas con arreglo al artículo 4 del presente Reglamento; c) todas las fórmulas y métodos de cálculo y agregación empleados para elaborar la información contemplada en las letras a) y b).

1 El acceso a la información a que se hace referencia en el artículo 5 se concederá si así se solicita. La solicitud de acceso incluirá la siguiente información: a) la denominación de la entidad solicitante; b) la persona de contacto de la entidad solicitante; c) el tipo de entidad solicitante de acceso a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402; d) los nombres de las personas de la entidad solicitante que tendrán acceso a la información solicitada; e) los documentos acreditativos necesarios para una conexión segura siguiendo el protocolo de transferencia de archivos SSH, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2; f) si se trata de una solicitud ad hoc o de una solicitud con periodicidad predefinida; g) la identificación de la información solicitada sobre la base de cualquier combinación de los criterios establecidos en el apartado 4; h) cualquier otra información de carácter técnico que sea pertinente para el acceso de la entidad solicitante.

2 A efectos del apartado 1, los registros de titulizaciones: a) designarán a una o varias personas responsables de mantener contacto con las entidades a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402; b) publicarán en su sitio web las condiciones de acceso a la información y las instrucciones para presentar una solicitud de acceso a dicha información; c) únicamente proporcionarán acceso a la información especificada en la solicitud de acceso; d) tan pronto como sea posible, pero antes de que hayan transcurrido 30 días desde la presentación de una solicitud de acceso a dicha información, establecerán las modalidades técnicas necesarias para permitir a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 presentar solicitudes de acceso a dicha información.

3 El acceso a la información a que se hace referencia en el artículo 5 se concederá dentro de los plazos siguientes: a) a más tardar a las 19.00.00 horas UTC del día al que se refiere el informe en el caso de las solicitudes ad hoc o de periodicidad predefinida en relación con un informe de fin de jornada en el sentido del artículo 2; b) a más tardar a las 12.00.00 horas UTC del primer día siguiente al día de recepción de la solicitud de acceso cuando la información se refiera a una titulización cuyo precio aún no se haya fijado, o que aún no haya llegado a su vencimiento, o que haya llegado a su vencimiento menos de un año antes de la fecha en que se haya presentado la solicitud; c) a más tardar, en los tres días siguientes al día de recepción de la solicitud de acceso cuando la información se refiera a una titulización que haya vencido más de un año antes de la fecha en que se haya presentado la solicitud; d) a más tardar, en los tres días siguientes al día de recepción de la solicitud de acceso cuando la información se refiera a varias titulizaciones a las que se aplican la letra b) y la letra c).

4 Los registros de titulizaciones concederán a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 acceso a la información mencionada en el artículo 5, sobre la base de cualquier combinación de los criterios siguientes: a) tipo de titulización: no ABCP o ABCP; b) tipo de estructura de titulización: bien «M» para un «fideicomiso maestro» declarado en el campo SESS9 del anexo XIV del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, o bien «S» para todas las otras titulizaciones; c) método de transferencia de riesgo de la titulización: bien el tipo «Y» para una «venta verdadera» declarada en el campo IVSS11 del anexo XII del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, bien el tipo «Y» para una titulización sintética declarada en el campo SESV11 del anexo XIV de dicho Reglamento, o bien el tipo «ABCP» para titulizaciones ABCP; d) código de elemento de la titulización; e) tipo de exposición subyacente de la titulización; f) sección relativa a la exposición subyacente de la titulización; g) sección de la plantilla relativa al informe destinado a los inversores en relación con la titulización; h) sección de la plantilla relativa a la información privilegiada o a la información sobre acontecimientos significativos en relación con la titulización; i) identificador: i) identificador único, ii) identificador de la operación, iii) número internacional de identificación de valores (ISIN), iv) identificador nuevo o identificador original del tramo o del bono, v) identificador nuevo o identificador original de la exposición subyacente, vi) identificador nuevo o identificador original del deudor, vii) identificador de entidad jurídica de la originadora, viii) identificador de entidad jurídica de la patrocinadora, ix) identificador de entidad jurídica del SSPE, x) identificador de entidad jurídica del prestamista original, xi) identificador de entidad jurídica del gestor de CLO; j) ámbito territorial: i) región geográfica, ii) normativa aplicable; k) fecha y hora: i) sello de tiempo de la transmisión, ii) fecha límite para los datos, iii) fecha de emisión del tramo o del bono, iv) vencimiento legal del tramo o del bono, v) fecha de originación de la exposición subyacente, vi) fecha de vencimiento de la exposición subyacente; l) moneda: i) moneda del tramo o del bono, ii) moneda de denominación de la exposición subyacente.

5 Los registros de titulizaciones deberán poner a disposición la información siguiente en formato XML: a) la información mencionada en el artículo 7, apartado 1, letra a) y letras d) a g) del Reglamento (UE) 2017/2402; b) la información elaborada por los registros de titulización de conformidad con los artículos 2 y 4 del presente Reglamento, con excepción de las confirmaciones por escrito recibidas en virtud del artículo 4, apartado 3.

1 Los registros de titulizaciones utilizarán protocolos de cifrado de datos y de firma electrónica para recibir datos de las entidades informadoras o de otros registros de titulizaciones, y para transferir datos a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402.

2 A efectos del apartado 1, los registros de titulizaciones establecerán y mantendrán al día una interfaz «máquina a máquina» segura y la pondrán a disposición de las entidades informadoras y las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402. Dicha interfaz utilizará el protocolo de transferencia de archivos SSH.

3 Los registros de titulizaciones utilizarán mensajes normalizados en formato XML para comunicar a través de la interfaz mencionada en el apartado 2 y pondrán la información prevista en el artículo 6, apartado 5, del presente Reglamento a disposición de las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402.

1 Los registros de titulizaciones conservarán la información siguiente: a) las verificaciones realizadas en virtud del presente Reglamento y cualquier otra validación realizada por el registro de titulizaciones; b) las confirmaciones por escrito recibidas por el registro de titulizaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 3; c) los resultados proporcionados por el registro de titulaciones a la entidad informadora en virtud del artículo 4, apartado 6; d) toda explicación facilitada por la entidad informadora en relación con el carácter incompleto o incoherente de las informaciones comunicadas o con la ausencia de la confirmación escrita prevista en el artículo 4, apartado 7; e) en un libro de notificaciones, los detalles de cualquier corrección o cancelación transmitida por la entidad informadora; f) cualquier otra información elaborada o transmitida de conformidad con el presente Reglamento.

2 Cada información registrada se conservará durante 10 años tras la terminación de la operación de titulización a la que haga referencia.

3 El libro mencionado en el apartado 1, letra d), incluirá el identificador único de la titulización, el código de elemento, el sello de tiempo de la transmisión de que se trate, el sello de tiempo de las modificaciones y una descripción clara de las modificaciones de la información transmitida, indicando el contenido anterior y el contenido nuevo de dicha información.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.