Durchführungsverordnung (EU) 2021/1847 der Kommission vom 14. Oktober 2021 über die Bestimmung eines gesetzlichen Ersatzzinssatzes für bestimmte Anwendungen des CHF LIBOR (Text von Bedeutung für den EWR)

1 Folgende Zinssätze werden bestimmt, um in Verträgen und Finanzinstrumenten im Sinne der Verordnung 2014/65/EU den CHF LIBOR als Bezugsgrundlage zu ersetzen: a) Der CHF LIBOR 1 Monat wird durch den SARON 1 Monat Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von einem Monat beobachtet wurde, ersetzt; b) der CHF LIBOR 3 Monate wird durch den SARON 3 Monate Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von drei Monaten beobachtet wurde, ersetzt; c) der CHF LIBOR 6 Monate wird durch den SARON 3 Monate Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von drei Monaten beobachtet wurde, ersetzt; d) der CHF LIBOR 12 Monate wird durch den SARON 3 Monate Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von drei Monaten beobachtet wurde, ersetzt;

2 Den in Absatz 1 bestimmten Ersatzzinssätzen wird eine feste Spread-Anpassung hinzugerechnet. Die feste Spread-Anpassung entspricht dem für jede relevante Fälligkeit veröffentlichten, am 5. März 2021 über einen Lookback-Zeitraum von fünf Jahren für jede Laufzeit als historischer Median-Spread zwischen dem betreffenden CHF LIBOR und dem jeweiligen SARON Compound berechneten Spread.

3 Die Ersatzzinssätze für den CHF LIBOR werden gemäß folgender Tabelle bestimmt: LIBORLAUFZEITErsatzzinssatzSpread-Anpassung (in %)CHF1 Monat SARON 1 Monat Compound (SAR1MC) ISIN CH0477123886 –0,0571CHF3 Monate SARON 3 Monate Compound (SAR3MC) ISIN CH0477123902 0,0031CHF6 Monate SARON 3 Monate Compound (SAR3MC) ISIN CH0477123902 0,0741CHF12 Monate SARON 3 Monate Compound (SAR3MC) ISIN CH0477123902 0,2048

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2022.