Beschluss des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 11. Dezember 2015 zur Bewertung der Wesentlichkeit von Drittländern für das europäische Bankensystem im Hinblick auf die Anerkennung und die Festlegung der Quoten für den antizyklischen Kapitalpuffer (ESRB/2015/3)

Mit diesem Beschluss wird ein Verfahren in Bezug auf die Bewertung der Wesentlichkeit von Drittländern für das europäische Bankensystem durch den ESRB im Hinblick auf die Anerkennung und Festlegung der Quoten für den antizyklischen Kapitalpuffer gemäß Richtlinie 2013/36/EU geschaffen.

Im Sinne dieses Beschlusses sind die nachfolgenden aufgeführten Begriffe wie folgt zu verstehen: a) „antizyklischer Kapitalpuffer“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 128 Absatz 7 der Richtlinie 2013/36/EU. b) „Risikoposition“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates . c) „Überwachung/überwacht durch das ESRB-Sekretariat“ bezeichnet die Steuerung, Pflege und regelmäßige Aktualisierung einer Reihe von Indikatoren und quantitativen Instrumenten, durch die ein möglicherweise übermäßiges Kreditwachstum in wesentlichen Drittländern angezeigt werden kann, durch das ESRB-Sekretariat. d) „Drittland“ hat dieselbe Bedeutung wie in Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstabe g der Empfehlung ESRB/2015/1.

1 Zur Beurteilung, welche Drittländer wesentlich für den europäischen Bankensektor sind und im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 wird der ESRB gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 von der EBA aggregierte Aufsichtsdaten anfordern, die gemäß Beschluss EBA/DC/2015/130 von der EBA erhoben wurden.

2 Bei der Beurteilung, ob ein Drittland wesentlich für den europäischen Bankensektor ist, sind die folgenden Parameter zu berücksichtigen: a) risikogewichtete Positionsbeträge; b) ursprüngliche Risikopositionen und c) ausgefallene Risikopositionen.

3 Insbesondere werden für jedes maßgebliche Drittland vom ESRB vierteljährlich die folgenden Datenpunkte der Aufsichtsdaten erhoben, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird: a) Vorlage C 09.01: Kreuzungspunkte der Zeilen 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 und Spalten 010, 020 und 080 und b) Vorlage C 09.02: Kreuzungspunkte der Zeilen 030, 060 und 140 und Spalten 010, 030 und 110.

4 Das ESRB-Sekretariat arbeitet in Bezug auf die Übermittlung von in Absatz 3 genannten Datenpunkten wie auch in Verbindung mit möglichen künftigen Änderungen der Vorlagen mit der EBA zusammen.

1 Ein Drittland wird unter den im Folgenden genannten Voraussetzungen als wesentlich für den Bankensektor der Europäischen Union eingestuft und in die Liste der wesentlichen Drittländer aufgenommen: a) das arithmetische Mittel der Risikopositionen in dem Drittland in den acht Quartalen vor dem Stichtag betrug bei mindestens einem in Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Parameter mindestens 1 % und b) die Risikopositionen betrugen in den zwei Quartalen vor dem Stichtag bei mindestens einem in Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Parameter mindestens 1 %.

2 Ein Land wird von der Liste der wesentlichen Drittländer gestrichen, wenn: a) das arithmetische Mittel der Risikopositionen in dem Land während zwölf Quartalen vor dem Stichtag bei allen in Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Parametern weniger als 1 % betrug und b) die Risikopositionen in den zwei Quartalen vor dem Stichtag bei allen in Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Parameter weniger als 1 % betrugen.

3 Ein Drittland, das auf der Basis der in Absatz 1 beschriebenen Kriterien als wesentlich für den Bankensektor der Union eingestuft wird, wird vom ESRB-Sekretariat überwacht.

4 Das ESRB-Sekretariat überprüft die Liste wesentlicher Drittländer jährlich und legt dem Beratenden Fachausschuss einen Vorschlag vor. Dieser Vorschlag basiert auf den Aufsichtsdaten, die für die zwölf Quartale vor dem 31. Dezember des maßgeblichen Kalenderjahres erhoben wurden. Der Vorschlag ist dem Beratenden Fachausschuss bis zum 30. Juni des maßgeblichen Jahres vorzulegen. Der Beratende Fachausschuss kann sein Ermessen ausüben und den Vorschlag ändern, bevor dieser dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird; dies gilt insbesondere dann, wenn der ESRB eine Empfehlung gemäß Artikel 138 der Richtlinie 2013/36/EU abgegeben hat und das Drittland, für das diese Empfehlung abgegeben wurde, von der Liste der wesentlichen Drittländer gestrichen werden soll.

5 Der Verwaltungsrat fasst auf der Grundlage des Vorschlags des Beratenden Fachausschusses einen Beschluss über die Änderungen der Liste der wesentlichen Drittländer. Änderungen zu dieser Liste der wesentlichen Drittländer werden auf der Website des ESRB veröffentlicht.

1 Die ursprüngliche Liste der wesentlichen Drittländer wurde auf Grundlage der Referenzdaten für das zweite Quartal 2014 erstellt und umfasst die Föderative Republik Brasilien, die Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China, die Volksrepublik China, die Republik Türkei, die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika.

2 Bei der Überarbeitung der Liste der wesentlichen Drittländer des Jahres 2017 werden die Daten mit Stichtag 31. Dezember 2016 verwendet; die in Artikel 4 Absatz 2 beschriebenen Kriterien für die Streichung von der Liste kommen nicht zur Anwendung.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.