Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (Text von Bedeutung für den EWR. )

1 Betreiber von Handelsplätzen halten für sämtliche Aufträge, die über ihre Systeme mitgeteilt werden, die in den Artikeln 2 bis 13 genannten Einzelheiten gemäß den Vorgaben in der zweiten und dritten Spalte von Tabelle 2 des Anhangs zur Verfügung der zuständigen Behörden, sofern diese Daten den jeweils aufgeführten Auftrag betreffen.

2 Wenn zuständige Behörden gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 die in Absatz 1 genannten Einzelheiten anfordern, übermitteln Betreiber von Handelsplätzen diese Daten unter Verwendung der Standards und Formate, die in der vierten Spalte von Tabelle 2 des Anhangs der vorliegenden Verordnung vorgegeben sind.

1 Betreiber von Handelsplätzen bewahren zu allen Aufträgen Aufzeichnungen auf, aus denen Folgendes hervorgeht: a) das Mitglied oder der Teilnehmer des Handelsplatzes, der den Auftrag am Handelsplatz eingereicht hat, wie in Feld 1 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben; b) der Mitarbeiter oder Computeralgorithmus bei dem Mitglied oder Teilnehmer des Handelsplatzes, bei dem der Auftrag eingereicht wird, der für die Anlageentscheidung in Bezug auf diesen Auftrag verantwortlich ist, wie in Feld 4 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben; c) der Mitarbeiter oder Computeralgorithmus bei dem Mitglied oder Teilnehmer des Handelsplatzes, der für die Ausführung des Auftrags verantwortlich ist, wie in Feld 5 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben; d) das Mitglied oder der Teilnehmer des Handelsplatzes, der den Auftrag im Auftrag und im Namen eines anderen Mitglieds oder Teilnehmers des Handelsplatzes weitergeleitet hat, anzugeben als nicht ausführender Makler, wie in Feld 6 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben; e) der Kunde, in dessen Auftrag das Mitglied oder der Teilnehmer des Handelsplatzes den Auftrag beim Handelsplatz eingereicht hat, wie in Feld 3 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

2 Wenn ein Mitglied oder Teilnehmer oder Kunde des Handelsplatzes nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaats berechtigt ist, einen Auftrag nach Eingang beim Handelsplatz einem Kunden zuzuweisen, dies aber zum Zeitpunkt des Eingangs noch nicht getan hat, ist der Auftrag so zu kennzeichnen, wie in Feld 3 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

3 Wenn mehrere Aufträge als Sammelauftrag beim Handelsplatz eingereicht werden, ist der Sammelauftrag so zu kennzeichnen, wie in Feld 3 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

1 Die handelsbezogene Funktion, in der ein Mitglied oder Teilnehmer des Handelsplatzes einen Auftrag einreicht, ist so zu kennzeichnen, wie in Feld 7 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

2 Folgende Aufträge sind so zu kennzeichnen, wie in Feld 8 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben: a) Aufträge, die im Rahmen einer Market-Making-Strategie im Sinne der Artikel 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates von einem Mitglied oder Teilnehmer beim Handelsplatz eingereicht wurden; b) Aufträge, die im Rahmen einer sonstigen Liquiditätsversorgungsmaßnahme von einem Mitglied oder Teilnehmer auf der Grundlage von Bedingungen beim Handelsplatz eingereicht wurden, die entweder vom Emittenten des Instruments, das Gegenstand des Auftrags ist, oder vom betreffenden Handelsplatz vorab festgelegt wurden.

1 Betreiber von Handelsplätzen zeichnen für alle Ereignisse, die in Feld 21 von Tabelle 2 des Anhangs der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind, das Datum und die Uhrzeit auf und beachten dabei den Grad an Genauigkeit gemäß Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission , wie in Feld 9 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben. Mit Ausnahme der Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit der Zurückweisung von Aufträgen durch die Systeme der Handelsplätze sind alle Ereignisse, die in Feld 21 von Tabelle 2 des Anhangs der vorliegenden Verordnung aufgeführt werden, anhand der von den Matching-Engines der Handelsplätze im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren aufzuzeichnen.

2 Betreiber von Handelsplätzen zeichnen für alle Datenelemente, die in den Feldern 49, 50 und 51 von Tabelle 2 des Anhangs aufgeführt sind, Datum und Uhrzeit auf und beachten dabei den Grad an Genauigkeit gemäß Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574.

1 Betreiber von Handelsplätzen führen Aufzeichnungen über die Gültigkeitsdauern und Auftragsbeschränkungen, die in den Feldern 10 und 11 von Tabelle 2 des Anhangs aufgeführt sind.

2 Das Datum und die Uhrzeit jeder Gültigkeitsdauer ist so anzugeben, wie in Feld 12 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

1 Betreiber von Handelsplätzen, deren Handelssysteme auf dem Prinzip der Preis-Sichtbarkeit-Zeit-Priorität beruhen, zeichnen für alle Aufträge den zur Priorisierung vergebenen Zeitstempel auf, wie in Feld 13 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben. Für diesen Zeitstempel gilt gleichermaßen der in Artikel 4 Absatz 1 festgelegte Grad an Genauigkeit.

2 Zusätzlich zu dem in Absatz 1 genannten zur Priorisierung verwendeten Zeitstempel zeichnen Betreiber von Handelsplätzen, deren Handelssysteme auf dem Prinzip der Volumen-Zeit-Priorität beruhen, die zur Priorisierung der Aufträge verwendeten Volumina auf, wie in Feld 14 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

3 Für Betreiber von Handelsplätzen, deren Handelssysteme auf einer Kombination von Preis-Sichtbarkeit-Zeit-Priorität und Volumen-Zeit-Priorität beruhen und die Aufträge im Orderbuch nach Zeit-Priorität anzeigen, kommt Absatz 1 zur Anwendung.

4 Für Betreiber von Handelsplätzen, deren Handelssysteme auf einer Kombination von Preis-Sichtbarkeit-Zeit-Priorität und Volumen-Zeit-Priorität beruhen und die Aufträge im Orderbuch nach Volumen-Priorität anzeigen, kommt Absatz 2 zur Anwendung.

5 Betreiber von Handelsplätzen weisen allen Ereignissen eine laufende Nummer zu und zeichnen diese so auf, wie in Feld 15 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

1 Betreiber von Handelsplätzen vergeben für jeden Auftrag einen individuellen Identifikationscode, wie in Feld 20 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben. Dieser Identifikationscode muss pro Orderbuch, pro Handelstag und pro Finanzinstrument eindeutig sein. Er gilt vom Zeitpunkt des Auftragseingangs beim Betreiber des Handelsplatzes bis zur Entfernung des Auftrags aus dem Orderbuch. Der Identifikationscode ist unabhängig vom Grund für die Zurückweisung auch für zurückgewiesene Aufträge zu vergeben.

2 Der Betreiber des Handelsplatzes bewahrt die einschlägigen Daten über öffentlich bekanntgegebene Strategieorder mit „Implied“-Funktionalität (SOIF) auf, wie im Anhang vorgegeben. In Feld 33 von Tabelle 2 des Anhangs ist anzugeben, ob es sich um einen impliziten Auftrag handelt. Nach Ausführung eines SOIF hat der Betreiber des Handelsplatzes Aufzeichnungen über die Einzelheiten aufzubewahren, wie im Anhang vorgegeben. Nach Ausführung eines SOIF ist ein Identifikationscode für die Strategieorder anzugeben, so dass alle mit der betreffenden Strategie verbundenen Aufträge durch denselben Identifikationscode gekennzeichnet werden. Der Identifikationscode für die Strategieorder ist so anzugeben, wie in Feld 46 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

3 Bei einem Handelsplatz eingereichte Aufträge, für die eine Weiterleitungsstrategie zulässig ist, werden von dem betreffenden Handelsplatz im Falle einer Weiterleitung an einen anderen Handelsplatz als „weitergeleitet“ gekennzeichnet, wie in Feld 33 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben. Bei einem Handelsplatz eingereichte Aufträge, für die eine Weiterleitungsstrategie zulässig ist, behalten unabhängig davon, ob eine Restmenge erneut im Ordereingangsbuch verzeichnet wird, stets den gleichen Identifikationscode bei.

Betreiber von Handelsplätzen führen in Bezug auf neue Aufträge Aufzeichnungen über die in Feld 21 von Tabelle 2 des Anhangs aufgeführten Einzelheiten.

1 Betreiber von Handelsplätzen führen unter Verwendung ihres eigenen Klassifikationssystems Aufzeichnungen über die Art jedes eingegangenen Auftrags, wie in Feld 22 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

2 Betreiber von Handelsplätzen stufen jeden eingegangenen Auftrag als Limit-Order oder als Stop-Order ein, wie in Feld 23 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

Betreiber von Handelsplätzen führen Aufzeichnungen über alle in Abschnitt 1 von Tabelle 2 des Anhangs genannten Preisangaben, sofern sie für die Aufträge relevant sind.

Betreiber von Handelsplätzen führen Aufzeichnungen über sämtliche für jeden Auftrag eingegangenen Anweisungen, wie in Abschnitt J von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

Betreiber von Handelsplätzen kennzeichnen jedes Geschäft, das auf die vollständige oder teilweise Ausführung eines Auftrags zurückgeht, mit einem individuellen Transaktionsidentifikationscode, wie in Feld 48 von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

1 Betreiber von Handelsplätzen führen Aufzeichnungen über die Auftragsdaten, wie in Abschnitt K von Tabelle 2 des Anhangs vorgegeben.

2 Wenn die zuständigen Behörden gemäß Artikel 1 die in Abschnitt K aufgeführten Angaben anfordern, gelten auch die in Feld 9 und die in den Feldern 15 bis 18 von Tabelle 2 des Anhangs aufgeführten Angaben als relevant für den Auftrag, auf den sich die Anforderung bezieht.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem in Artikel 55 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genannten Datum.