Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation tiennent à la disposition de leur autorité compétente les détails de chaque ordre de transaction affiché par leur système tels que décrits dans les articles 2 à 13 et spécifiés dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe, dans la mesure où ils se rapportent à l'ordre concerné.

2 Lorsqu'en application de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes demandent des renseignements visés au paragraphe 1, les opérateurs de plates-formes de négociation communiquent ces renseignements en respectant les normes et formats prescrits dans la quatrième colonne du tableau 2 de l'annexe du présent règlement.

1 Pour tous les ordres de transaction, les opérateurs des plates-formes de négociation tiennent un relevé des personnes et informations suivantes: a) le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe; b) la personne ou l'algorithme informatique, au sein du membre ou du participant de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre est soumis, qui est responsable de la décision d'investissement correspondant à l'ordre, identifié(e) comme indiqué dans le champ 4 du tableau 2 de l'annexe; c) la personne ou l'algorithme informatique, au sein du membre ou du participant de la plate-forme de négociation, qui est responsable de l'exécution de l'ordre, identifié(e) comme indiqué dans le champ 5 du tableau 2 de l'annexe; d) le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a transmis l'ordre pour le compte et au nom d'un autre membre ou participant de cette plate-forme et qui est identifié en tant que courtier non exécutant comme indiqué dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe; e) le client pour le compte duquel le membre ou le participant de la plate-forme de négociation a soumis l'ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

2 Lorsqu'un membre, un participant ou un client de la plate-forme de négociation est autorisé, en vertu de la législation d'un État membre, à attribuer un ordre à son client après la soumission de cet ordre à la plateforme de négociation et qu'il n'a pas encore attribué l'ordre à son client au moment de sa soumission, ledit ordre est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

3 Lorsque plusieurs ordres sont soumis ensemble à la plateforme de négociation sous forme d'ordre groupé, cet ordre groupé est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

1 La capacité en laquelle le membre ou le participant de la plate-forme de négociation soumet un ordre est décrite comme indiqué dans le champ 7 du tableau 2 de l'annexe.

2 Les ordres suivants sont identifiés comme indiqué dans le champ 8 du tableau 2 de l'annexe: a) un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un participant dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; b) un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un participant dans le cadre de toute autre activité d'apport de liquidité exercée selon des modalités fixées à l'avance soit par l'émetteur de l'instrument sur lequel porte l'ordre, soit par ladite plate-forme de négociation.

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et de l'heure de chaque événement mentionné dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission , comme indiqué dans le champ 9 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement. À l'exception de l'enregistrement de la date et de l'heure du rejet d'un ordre par les systèmes des plates-formes de négociation, tous les événements mentionnés dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement sont enregistrés au moyen des horloges professionnelles utilisées par les moteurs d'appariement de ces plates-formes.

2 Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et l'heure de chaque élément d'information mentionné dans les champs 49, 50 et 51 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement, en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent les durées de validité et les restrictions des ordres énumérées dans les champs 10 et 11 du tableau 2 de l'annexe.

2 Le relevé des dates et des heures concernant les durées de validité est effectué comme indiqué dans le champ 12 du tableau 2 de l'annexe pour chacune de ces périodes.

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation qui exploitent des systèmes de négociation utilisant la méthode de la priorité prix-visibilité-temps enregistrent l'horodatage de la priorité pour tous les ordres comme indiqué dans le champ 13 du tableau 2 de l'annexe. L'horodatage de la priorité possède le même degré de précision que celui prescrit par l'article 4, paragraphe 1.

2 Les opérateurs de plates-formes de négociation qui exploitent des systèmes de négociation utilisant la méthode de la priorité taille-temps conservent un relevé des quantités qui déterminent la priorité des ordres comme indiqué dans le champ 14 du tableau 2 de l'annexe ainsi que l'horodatage de la priorité visé au paragraphe 1.

3 Les opérateurs de plates-formes de négociation qui utilisent une combinaison des méthodes de priorité prix-visibilité-temps et taille-temps et qui affichent les ordres dans leurs carnets d'ordres selon la priorité temps se conforment aux dispositions du paragraphe 1.

4 Les opérateurs de plates-formes de négociation qui utilisent une combinaison des méthodes de priorité prix-visibilité-temps et taille-temps et qui affichent les ordres dans leurs carnets d'ordres selon la priorité taille-temps se conforment aux dispositions du paragraphe 2.

5 Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un numéro de séquence à tous les événements comme indiqué dans le champ 15 du tableau 2 de l'annexe et conservent un relevé de ces numéros.

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un code d'identification individuel à chaque ordre comme indiqué dans le champ 20 du tableau 2 de l'annexe. Le code d'identification est unique par carnet d'ordres, par jour de négociation et par instrument financier. Il est applicable à partir de la réception de l'ordre par l'opérateur de la plate-forme de négociation jusqu'à sa suppression du carnet d'ordres. Le code d'identification s'applique également aux ordres rejetés, quel que soit le motif du rejet.

2 L'opérateur de la plate-forme de négociation enregistre les détails pertinents des ordres de stratégie avec fonctionnalité implicite (strategy orders with implied functionality, ou «SOIF») qui sont diffusés au public comme indiqué dans l'annexe. Le champ 33 du tableau 2 de l'annexe inclut une déclaration indiquant que l'ordre est un ordre implicite. Lors de l'exécution d'un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, les détails pertinents de cet ordre sont conservés par l'opérateur de la plate-forme de négociation comme indiqué dans l'annexe. Lors de l'exécution d'un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, un code d'identification des ordres liés à la stratégie est indiqué, le même code étant attribué à tous les ordres liés à la stratégie en question. Le code d'identification des ordres liés à une stratégie prend la forme indiquée dans le champ 46 du tableau 2 de l'annexe.

3 Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de routage sont identifiés par cette plate-forme comme des «ordres acheminés», comme indiqué dans le champ 33 du tableau 2 de l'annexe, lorsqu'ils sont dirigés vers une autre plate-forme. Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de routage conservent le même code d'identification pendant toute leur durée de vie, que le solde éventuel de l'ordre soit ou non réaffiché dans le carnet d'ordres de départ.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent les informations visées dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe en ce qui concerne les nouveaux ordres.

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent selon leur propre classification le type d'ordre auquel appartient chaque ordre qu'ils reçoivent, comme indiqué dans le champ 22 du tableau 2 de l'annexe.

2 Les opérateurs de plates-formes de négociation classent chaque ordre qu'ils reçoivent soit en tant qu'ordre à cours limité, soit en tant qu'ordre stop, comme indiqué dans le champ 23 du tableau 2 de l'annexe.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent toutes les informations relatives aux cours visées dans la section I du tableau 2 de l'annexe pour autant qu'elles concernent les ordres.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent toutes les instructions reçues pour chaque ordre comme indiqué dans la section J du tableau 2 de l'annexe.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent un code d'identification de transaction individuel pour chaque transaction résultant de l'exécution totale ou partielle d'un ordre, comme indiqué dans le champ 48 du tableau 2 de l'annexe.

1 Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent pour chaque ordre les informations relatives aux phases de négociation et aux cours et volumes de fixing indicatifs comme indiqué dans la section K du tableau 2 de l'annexe.

2 Lorsque les autorités compétentes requièrent, en vertu de l'article 1er, des informations visées dans la section K concernant un ordre précis, les renseignements visés dans les champs 9 et 15 à 18 du tableau 2 de l'annexe sont également considérés comme des informations concernées par cette demande.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.