Reglamento Delegado (UE) 2017/580 de la Comisión, de 24 de junio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación aplicables a la conservación de datos pertinentes relativos a órdenes relacionadas con instrumentos financieros (Texto pertinente a efectos del EEE. )

1 Los gestores de centros de negociación mantendrán a disposición de su autoridad competente los datos de cada orden que se difunda a través de sus sistemas, establecidos en los artículos 2 a 13, tal como se especifica en las columnas segunda y tercera del cuadro 2 del anexo, en la medida en que tengan relación con la orden de que se trate.

2 Cuando las autoridades competentes soliciten alguno de los datos a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, los gestores de centros de negociación facilitarán dicha información utilizando las normas y formatos prescritos en la cuarta columna del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento.

1 En relación con todas las órdenes, los gestores de centros de negociación conservarán registros de lo siguiente: a) el miembro o participante del centro de negociación que haya presentado la orden al centro de negociación, identificado según se especifica en el campo 1 del cuadro 2 del anexo; b) la persona o el algoritmo informático del miembro o participante del centro de negociación al que se presenta la orden que es responsable de la decisión de inversión en relación con la orden, identificado según se especifica en el campo 4 del cuadro 2 del anexo; c) la persona o el algoritmo informático del miembro o participante del centro de negociación que es responsable de la ejecución de la orden, identificado según se especifica en el campo 5 del cuadro 2 del anexo; d) el miembro o participante del centro de negociación que haya canalizado la orden por cuenta y en nombre de otro miembro o participante del centro de negociación, identificado como intermediario no ejecutor, según se especifica en el campo 6 del cuadro 2 del anexo; e) el cliente por cuenta del cual el miembro o participante del centro de negociación haya presentado la orden al centro de negociación, identificado según se especifica en el campo 3 del cuadro 2 del anexo.

2 Cuando un miembro o participante o cliente del centro de negociación esté autorizado en virtud de la legislación de un Estado miembro a asignar una orden a su cliente tras la presentación de la orden al centro de negociación y aún no la haya asignado a su cliente en el momento de la presentación de la orden, esa orden se identificará según se especifica en el campo 3 del cuadro 2 del anexo.

3 En los casos en que se presenten conjuntamente, como orden agregada, varias órdenes al centro de negociación, la orden agregada se identificará según se especifica en el campo 3 del cuadro 2 del anexo.

1 La calidad en la que actúa en la negociación el miembro o participante del centro de negociación al presentar una orden se describirá según se especifica en el campo 7 del cuadro 2 del anexo.

2 Las siguientes órdenes se identificarán según se especifica en el campo 8 del cuadro 2 del anexo: a) una orden presentada a un centro de negociación por un miembro o participante en el marco de una estrategia de creación de mercado con arreglo a los artículos 17 y 48 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ; b) una orden presentada a un centro de negociación por un miembro o participante en el marco de cualquier otra actividad de provisión de liquidez llevada a cabo sobre la base de términos predeterminados, bien por el emisor del instrumento al que se refiera la orden, bien por ese centro de negociación.

1 Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de la fecha y la hora en que se produzca cada uno de los eventos que figuran en el campo 21 del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento con el nivel de exactitud especificado en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2017/574 de la Comisión , según se especifica en el campo 9 del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento. A excepción del registro de la fecha y la hora del rechazo de una orden por los sistemas del centro de negociación, todos los eventos mencionados en el campo 21 del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento se registrarán mediante los relojes comerciales utilizados por los motores de case de órdenes del centro de negociación.

2 Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de la fecha y la hora de cada uno de los elementos de datos que se enumeran en los campos 49, 50 y 51 del cuadro 2 del anexo del presente Reglamento, con el nivel de exactitud especificado en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2017/574.

1 Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de los períodos de validez y las restricciones de las órdenes que se enumeran en los campos 10 y 11 del cuadro 2 del anexo.

2 Los registros de las fechas y las horas relativas a los períodos de validez se conservarán según se especifica en el campo 12 del cuadro 2 del anexo para cada período de validez.

1 Los gestores de centros de negociación que utilicen sistemas de negociación con prioridad precio-visibilidad-tiempo conservarán un registro de la marca de tiempo de la prioridad para todas las órdenes según se especifica en el campo 13 del cuadro 2 del anexo. La marca de tiempo de la prioridad se conservará con el mismo grado de exactitud especificado en el artículo 4, apartado 1.

2 Los gestores de centros de negociación que utilicen sistemas de negociación con prioridad tamaño-tiempo conservarán un registro de las cantidades que determinen la prioridad de las órdenes según se especifica en el campo 14 del cuadro 2 del anexo, así como la marca de tiempo de la prioridad a que se refiere el apartado 1.

3 Los gestores de centros de negociación que utilicen una combinación de prioridad precio-visibilidad-tiempo y tamaño-tiempo y muestren las órdenes en su libro de órdenes según la prioridad tiempo deberán cumplir lo dispuesto en el apartado 1.

4 Los gestores de centros de negociación que utilicen una combinación de prioridad precio-visibilidad-tiempo y tamaño-tiempo y muestren las órdenes en su libro de órdenes según la prioridad tamaño-tiempo deberán cumplir lo dispuesto en el apartado 2.

5 Los gestores de centros de negociación deberán asignar y conservar un número de secuencia para todos los eventos, según se especifica en el campo 15 del cuadro 2 del anexo.

1 Los gestores de centros de negociación conservarán un código de identificación para cada orden según se especifica en el campo 20 del cuadro 2 del anexo. El código de identificación será único por libro de órdenes, por día de negociación y por instrumento financiero. Será aplicable a partir de la recepción de la orden por el gestor del centro de negociación hasta la supresión de la orden del libro de órdenes. El código de identificación también se aplicará a las órdenes rechazadas, con independencia del motivo de su rechazo.

2 El gestor del centro de negociación conservará los datos pertinentes de las órdenes de estrategia con funciones implícitas (SOIF) que se difundan al público según se especifica en el anexo. El campo 33 del cuadro 2 del anexo incluirá una declaración de que se trata de una orden implícita. Tras la ejecución de una SOIF, el gestor del centro de negociación conservará los datos correspondientes según se especifica en el anexo. Tras la ejecución de una SOIF, se indicará un código de identificación de la orden vinculada a la estrategia utilizando el mismo código de identificación para todas las órdenes vinculadas a esa estrategia concreta. El código de identificación de la orden vinculada a la estrategia se especificará en el campo 46 del cuadro 2 del anexo.

3 Las órdenes presentadas a un centro de negociación que prevean una estrategia de routing serán identificadas por ese centro de negociación como «canalizadas», según se especifica en el campo 33 del cuadro 2 del anexo cuando se canalicen a otro centro de negociación. Las órdenes presentadas a un centro de negociación que prevean una estrategia de routing conservarán el mismo código de identificación durante todo su período de vigencia, con independencia de que cualquier cantidad restante se vuelva a introducir en el libro de órdenes.

Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de los datos indicados en el campo 21 del cuadro 2 del anexo, relativos a las órdenes nuevas.

1 Los gestores de centros de negociación conservarán un registro del tipo de orden para cada orden recibida utilizando su propia clasificación, según se especifica en el campo 22 del cuadro 2 del anexo.

2 Los gestores de centros de negociación clasificarán cada orden recibida, ya sea como orden limitada o como orden condicionada, según se especifica en el campo 23 del cuadro 2 del anexo.

Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de todos los datos relativos a los precios a que se refiere la sección I del cuadro 2 del anexo en la medida en que tengan relación con las órdenes.

Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de todas las instrucciones de las órdenes recibidas para cada orden según se especifica en la sección J del cuadro 2 del anexo.

Los gestores de centros de negociación conservarán un código de identificación de operación para cada operación derivada de la ejecución total o parcial de una orden, según se especifica en el campo 48 del cuadro 2 del anexo.

1 Los gestores de centros de negociación conservarán un registro de los datos de las órdenes según se especifica en la sección K del cuadro 2 del anexo.

2 Cuando las autoridades competentes soliciten datos contenidos en la sección K con arreglo al artículo 1, los datos contenidos en los campos 9 y 15 a 18 del cuadro 2 del anexo se considerarán también datos relativos a la orden a que se refiere esa solicitud.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir de la fecha indicada en el artículo 55, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 600/2014.