Delegierte Verordnung (EU) 2018/1641 der Kommission vom 13. Juli 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur näheren Ausführung der Informationen, die Administratoren kritischer oder signifikanter Referenzwerte über die Methodik zur Bestimmung des Referenzwerts, die interne Überprüfung und Genehmigung der Methodik und die Verfahren bei wesentlichen Änderungen der Methodik zur Verfügung stellen müssen (Text von Bedeutung für den EWR.)

Administratoren nicht signifikanter Referenzwerte sind vom Geltungs- und Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen.

1 Die Informationen, die der Administrator eines Referenzwerts oder gegebenenfalls einer Referenzwert-Familie gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/1011 zur Verfügung zu stellen hat, beinhalten zumindest die folgenden Elemente, sofern diese für diesen Referenzwert bzw. diese Referenzwert-Familie oder für die zu deren Bestimmung verwendeten Eingabedaten relevant sind: a) eine Definition und Beschreibung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie und des Marktes oder der wirtschaftlichen Realität, den bzw. die der Referenzwert messen soll; b) die Währung oder sonstige Maßeinheit des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie; c) die Kriterien, nach denen der Administrator die Quellen der Eingabedaten auswählt, die zur Bestimmung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie verwendet werden; d) die Arten von Eingabedaten, die zur Bestimmung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie verwendet werden, und die Priorität, die den einzelnen Arten eingeräumt wird; e) die Zusammensetzung eines etwaigen Kontributorenausschusses und die Kriterien für die Teilnahmefähigkeit an diesem Ausschuss; f) eine Beschreibung der Bestandteile des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie und die Kriterien für deren Auswahl und Gewichtung; g) etwaige Mindestliquiditätsanforderungen für die Bestandteile des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie; h) etwaige quantitative Mindestanforderungen und qualitative Mindeststandards für die zur Bestimmung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie verwendeten Eingabedaten; i) klare Vorschriften dazu, wie und wann bei der Bestimmung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie Ermessen ausgeübt werden kann; j) ob der Referenzwert oder die Referenzwert-Familie etwaige Reinvestitionen von Dividenden oder Kupons seiner bzw. ihrer Bestandteile berücksichtigt; k) ob die Methodik regelmäßig geändert werden kann, um sicherzustellen, dass der Referenzwert oder die Referenzwert-Familie für den betreffenden Markt oder die betreffende wirtschaftliche Realität repräsentativ bleibt: i) etwaige Kriterien, anhand deren zu bestimmen ist, wann eine solche Änderung notwendig ist; ii) etwaige Kriterien, anhand deren die Häufigkeit solcher Änderungen zu bestimmen ist; und iii) etwaige Kriterien, anhand deren die Bestandteile des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie im Rahmen einer solchen Änderung neu zu gewichten sind; l) die potenziellen Einschränkungen der Methodik und die Einzelheiten einer etwaigen Methodik, die unter außergewöhnlichen Umständen anzuwenden ist, insbesondere auch im Fall eines illiquiden Markts oder in Stressphasen oder Zeiten, in denen die Quellen für Transaktionsdaten möglicherweise nicht ausreichen, ungenau oder unzuverlässig sind; m) eine Beschreibung der Aufgaben etwaiger Dritter, die an der Datenerhebung für den Referenzwert oder die Referenzwert-Familie oder an der Berechnung oder Verbreitung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie beteiligt sind; n) das Modell oder die Methode, das bzw. die für die Extrapolation und eine etwaige Interpolation von Referenzwertdaten verwendet wird.

2 Administratoren können entscheiden, die in Absatz 1 Buchstaben m und n genannten Informationen nur für ihre kritischen Referenzwerte zu veröffentlichen oder zur Verfügung zu stellen.

1 Die Informationen, die der Administrator eines Referenzwerts oder gegebenenfalls einer Referenzwert-Familie gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/1011 zur Verfügung zu stellen hat, beinhalten zumindest die folgenden Elemente: a) die Strategien und Verfahren für die interne Überprüfung und Genehmigung der Methodik; b) Einzelheiten zu etwaigen spezifischen Ereignissen, die Anlass zu einer internen Überprüfung geben können, insbesondere auch Einzelheiten zu einem etwaigen Mechanismus, den der Administrator verwendet, um festzustellen, ob die Methodik nachvollziehbar und nachprüfbar ist; c) die Organe oder Funktionen innerhalb der Organisationsstruktur des Administrators, die an der Überprüfung und Genehmigung der Methodik beteiligt sind; d) die Aufgaben aller Personen, die an der Überprüfung oder Genehmigung der Methodik beteiligt sind; e) eine Beschreibung des Verfahrens für die Ernennung und Abberufung von Personen, die an der Überprüfung und Genehmigung der Methodik beteiligt sind.

2 Administratoren können entscheiden, die in Absatz 1 Buchstaben d und e genannten Informationen nur für ihre kritischen Referenzwerte zu veröffentlichen oder zur Verfügung zu stellen.

1 Die Informationen, die der Administrator eines Referenzwerts oder gegebenenfalls einer Referenzwert-Familie gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1011 zur Verfügung zu stellen hat, beinhalten zumindest die folgenden Elemente: a) eine Beschreibung der Informationen, die der Administrator zu Beginn einer jeden Konsultation offenzulegen hat, insbesondere auch die Vorgabe, die wichtigsten Elemente der Methodik offenzulegen, die nach seinem Dafürhalten von der vorgeschlagenen wesentlichen Änderung betroffen wären; b) die standardmäßigen Konsultationsfristen des Administrators; c) die Umstände, unter denen die Konsultationsfristen verkürzt werden können, und eine Beschreibung der Verfahren, die bei kürzeren Konsultationsfristen zu befolgen sind.

2 Die von einem Administrator gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/1011 anzugebenden Gründe beinhalten unter anderem Angaben dazu, ob die Repräsentativität des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie und deren Eignung als Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente und -kontrakte gefährdet wären, falls eine vorgeschlagene wesentliche Änderung ausbleibt.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 25. Januar 2019.