Règlement délégué (UE) 2018/1641 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent fournir les administrateurs d'indices de référence d'importance critique ou d'importance significative sur la méthodologie utilisée pour déterminer ces indices, sur l'examen interne et l'approbation de cette méthodologie et sur les procédures qu'ils appliquent pour apporter à celle-ci des modifications importantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Le présent règlement ne s'applique pas aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative.

1 Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins les éléments suivants, dans la mesure où ils sont pertinents par rapport à cet indice de référence ou à cette famille d'indices de référence ou aux données sous-jacentes utilisées pour les déterminer: a) une définition et une description de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence et du marché ou de la réalité économique qu'il ou elle est censé(e) mesurer; b) la monnaie ou l'autre unité de mesure utilisée pour l'indice de référence ou la famille d'indices de référence; c) les critères utilisés par l'administrateur pour sélectionner les sources de données sous-jacentes utilisées pour déterminer l'indice de référence ou la famille d'indices de référence; d) les types de données sous-jacentes utilisées pour déterminer l'indice de référence ou la famille d'indices de référence et la priorité donnée à chaque type; e) la composition d'éventuels groupes de contributeurs et les critères utilisés pour déterminer l'admissibilité à ces groupes; f) une description des constituants de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence et des critères utilisés pour les sélectionner et les pondérer; g) toute exigence de liquidité minimale pour les constituants de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence; h) toute exigence minimale relative à la quantité de données sous-jacentes utilisées pour déterminer l'indice de référence ou la famille d'indices de référence, et toute norme minimale relative à la qualité de ces données; i) des règles claires indiquant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut intervenir dans la détermination de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence; j) le fait que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence tienne compte ou non du réinvestissement éventuel de dividendes ou de coupons payés par ses constituants; k) si la méthodologie peut être modifiée périodiquement pour faire en sorte que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence conserve son caractère représentatif du marché ou de la réalité économique en question: i) les critères à appliquer pour déterminer quand de telles modifications sont nécessaires; ii) les critères à appliquer pour déterminer la fréquence de telles modifications; et iii) les critères à appliquer pour rééquilibrer les constituants de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence dans le cadre d'une telle modification; l) les limites potentielles de la méthodologie et les détails de toute méthodologie à utiliser dans des circonstances exceptionnelles, y compris dans le cas d'un marché illiquide, en période de tension ou lorsque les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables; m) une description des rôles des tiers participant à la collecte de données pour l'indice de référence ou la famille d'indices de référence ou au calcul ou à la diffusion de ces derniers; n) le modèle ou la méthode utilisé(e) pour l'extrapolation et l'éventuelle interpolation de données d'indices de référence.

2 Les administrateurs peuvent choisir de ne publier ou de ne mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1, points m) et n), que pour leurs indices de référence d'importance critique.

1 Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins: a) les politiques et procédures relatives à l'examen interne et à l'approbation de la méthodologie; b) les détails de tout événement spécifique pouvant donner lieu à un examen interne, y compris les détails de tout mécanisme utilisé par l'administrateur pour déterminer si la méthodologie est traçable et vérifiable; c) les organes ou les fonctions, au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, qui participent à l'examen et à l'approbation de la méthodologie; d) les rôles joués par toute personne participant à l'examen ou à l'approbation de la méthodologie; e) une description de la procédure de nomination et de destitution des personnes participant à l'examen ou à l'approbation de la méthodologie.

2 Les administrateurs peuvent choisir de ne publier ou de ne mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1, points d) et e), que pour leurs indices de référence d'importance critique.

1 Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins: a) une description des informations que l'administrateur est censé communiquer au début de chaque exercice de consultation, incluant l'obligation de communiquer les principaux éléments de la méthodologie qui, selon lui, seraient touchés par la modification importante proposée; b) le délai habituel fixé par l'administrateur pour les consultations; c) les circonstances dans lesquelles un délai plus court peut être fixé pour une consultation et une description des procédures à suivre pour procéder à une consultation dans un délai plus court.

2 La motivation que doit fournir un administrateur conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1011 indique notamment si la représentativité de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence, et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, seraient compromises en l'absence de l'importante modification proposée.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.