Delegierte Verordnung (EU) 2019/358 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Erhebung, die Überprüfung, die Aggregierung, den Vergleich und die Veröffentlichung von Daten über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) durch Transaktionsregister (Text von Bedeutung für den EWR.)

1 Ein Transaktionsregister überprüft eine erhaltene SFT-Meldung in allen folgenden Punkten: a) die Angaben zu der in Anhang I Tabelle 1 Feld 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission genannten meldenden Stelle; b) dass das zur Meldung eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts verwendete XML-Schema gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der in ISO 20022 festgelegten Methodik entspricht; c) dass die meldende Einrichtung – sollte es sich bei dieser nicht um die in Anhang I Tabelle 1 Feld 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 genannte meldende Gegenpartei handeln – befugt ist, die Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei vorzunehmen, es sei denn, es liegt der in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannte Fall vor; d) dass dieselbe SFT-Meldung nicht bereits übermittelt wurde; e) dass eine SFT-Meldung der Kategorie „Änderung“ eine bereits übermittelte SFT-Meldung betrifft; f) dass eine SFT-Meldung der Kategorie „Änderung“ kein als annulliert gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft betrifft; g) dass ein bereits gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft durch die SFT-Meldung nicht als „Neu“ ausgewiesen wird; h) dass ein bereits gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft durch die SFT-Meldung nicht als „Positionskomponente“ ausgewiesen wird; i) dass die im Rahmen eines zuvor gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts übermittelten Angaben zur meldenden Stelle, zur meldenden Gegenpartei oder zu der anderen Gegenpartei dieses Geschäfts durch die SFT-Meldung nicht geändert werden sollen; j) dass eine bestehende SFT-Meldung durch Angabe eines vom Valutierungsdatum abweichenden Fälligkeitsdatums nicht durch die SFT-Meldung geändert werden soll; k) die Richtigkeit und Vollständigkeit der SFT-Meldung.

2 Ein Transaktionsregister muss überprüfen, ob bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften, bei denen das Feld 72 „Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts“ der Tabelle 2 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 das Attribut „falsch“ erhalten hat, die Felder 73 bis 96 derselben Tabelle Angaben zu Sicherheiten enthalten. Das Transaktionsregister teilt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung das Ergebnis der Überprüfung mit.

3 SFT-Meldungen, die eine der in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllen, werden vom Transaktionsregister zurückgewiesen und einer der in Anhang I Tabelle 2 genannten Kategorien zugeordnet.

4 Ein Transaktionsregister legt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle innerhalb von 60 Minuten nach Erhalt einer SFT-Meldung detaillierte Informationen über die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Datenüberprüfung vor. Diese Ergebnisse stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit. Zu diesen Ergebnissen zählen gegebenenfalls auch die genauen Gründe für die Zurückweisung einer SFT-Meldung gemäß Absatz 3.

1 Ein Transaktionsregister bemüht sich um Abgleich eines gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts und führt dazu die in Absatz 2 aufgeführten Schritte durch, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: a) das Transaktionsregister hat die in Artikel 1 Absätze 1 und 2 genannten Überprüfungen abgeschlossen; b) beide Gegenparteien des gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts unterliegen der Meldepflicht; c) das Transaktionsregister hat im Anschluss an die SFT-Meldung keine Folgemeldung der Kategorie „Fehler“ erhalten.

2 Sind alle in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, führt das Transaktionsregister die folgenden Schritte durch und verwendet dabei für jedes der Felder in Anhang I Tabelle 1 die letzten gemeldeten Werte: a) nach Erhalt einer SFT-Meldung überprüft das Transaktionsregister, ob es von oder im Namen der anderen Gegenpartei eine korrespondierende SFT-Meldung erhalten hat; b) hat das Transaktionsregister die unter a genannte korrespondierende SFT-Meldung nicht erhalten, versucht es zu ermitteln, bei welchem Transaktionsregister diese eingegangen ist und teilt allen registrierten Transaktionsregistern zu diesem Zweck die Werte der folgenden, im Rahmen der SFT-Meldung ausgewiesenen Felder mit: „Individuelle Transaktionskennziffer“, „Meldende Gegenpartei“, „Andere Gegenpartei“ und „Art der Rahmenvereinbarung“; c) stellt das Transaktionsregister fest, dass ein anderes Transaktionsregister die unter Buchstabe a genannte korrespondierende SFT-Meldung erhalten hat, so tauscht es mit diesem die Einzelheiten des gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfts in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema aus; d) vorbehaltlich des Buchstaben e betrachtet ein Transaktionsregister ein gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft als abgeglichen, wenn sich die Einzelheiten dieses Geschäfts mit den Einzelheiten des unter Buchstabe a genannten korrespondierenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfts decken; e) ein Transaktionsregister bemüht sich, bei einem gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäft die Felder mit den Kreditdaten und die Felder mit den sicherheitenbezogenen Daten getrennt voneinander abzugleichen, und legt dabei die in Anhang I Tabelle 1 festgelegten Toleranzlimits und den dort festgelegten jeweiligen Geltungsbeginn zugrunde; f) im Anschluss daran weist das Transaktionsregister bei jedem gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäft den Anhang I Tabelle 3 genannten Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird, einen Wert zu; g) das Transaktionsregister schließt die unter den Buchstaben a bis f genannten Schritte frühestmöglich ab und unternimmt keinen dieser Schritte an einem Arbeitstag nach 18.00 Uhr koordinierter Weltzeit; h) kann ein Transaktionsregister ein gemeldetes Wertpapierfinanzierungsgeschäft nicht abgleichen, so bemüht es sich, den Abgleich der Einzelheiten dieses gemeldeten Geschäfts am darauffolgenden Arbeitstag vorzunehmen. Dreißig Kalendertage nach der gemeldeten Fälligkeit eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts oder nach Erhalt einer dieses Geschäft betreffenden Meldung der Kategorie „Beendigung“ oder „Positionskomponente“ bemüht sich das Transaktionsregister nicht länger um Abgleich dieses Geschäfts.

3 Ein Transaktionsregister bestätigt jedem anderen Transaktionsregister, mit dem es gemeldete Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeglichen hat, am Ende jedes Arbeitstages die Gesamtzahl der gemeldeten abgeglichenen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.

4 Ein Transaktionsregister übermittelt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle spätestens sechzig Minuten nach Abschluss des in Absatz 2 Buchstabe g beschriebenen Abgleichsprozesses die Ergebnisse des von ihm für die gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte durchgeführten Abgleichsprozesses. Diese Ergebnisse, die auch Angaben zu den nicht abgeglichenen Feldern umfassen, stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit.

Ein Transaktionsregister stellt der meldenden Stelle und der meldenden Gegenpartei sowie gegebenenfalls der für die Meldung verantwortlichen Stelle am Ende jedes Arbeitstages zu den betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäften die nachstehend genannten Angaben in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit: a) die im Laufe dieses Tages gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte; b) das letzte Handelsstadium der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die noch nicht fällig oder für die keine Meldungen der Kategorie „Fehler“, „Beendigung“ oder „Positionskomponente“ vorgenommen worden sind; c) die individuelle Transaktionskennziffer (UTI) der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, bei denen das Feld 72 der Tabelle 2 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 das Attribut „falsch“ erhalten hat und in den Feldern 73 bis 96 derselben Tabelle noch keine Angaben zu Sicherheiten gemacht wurden; d) die im Laufe dieses Tages zurückgewiesenen SFT-Meldungen; e) den Stand des Abgleichs bei allen gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Ausnahme der bereits abgelaufenen oder derjenigen, für die mehr als einen Monat vor diesem Arbeitstag SFT-Meldungen der Kategorie „Beendigung“ oder „Positionskomponente“ eingegangen sind.

Ein Transaktionsregister gewährt den in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen auch in Fällen, in denen eine Delegierung nach Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorliegt, in elektronischer und maschinenlesbarer Form gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/357 der Kommission einen direkten und sofortigen Zugang zu den Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 verwendet ein Transaktionsregister ein XML-Format und ein nach der ISO-20022-Methodik entwickeltes Schema.

1 Positionsdaten von Risikopositionen zwischen Gegenparteien werden von den Transaktionsregistern aufgeschlüsselt nach Darlehen und Sicherheiten berechnet. Bei der Berechnung der Positionsdaten wird Folgendes zugrunde gelegt: a) die Werte für die verschiedenen, in Anhang I Tabelle 3 aufgeführten Abgleichskategorien; b) die Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts; c) der Sektor der Gegenparteien; d) der Clearingstatus; e) ob das Geschäft an einem oder außerhalb eines Handelsplatzes stattgefunden hat; f) die Art der Sicherheit; g) die Währung der Geldseite; h) das Laufzeitband; i) die Abschlagskategorie; j) die Transaktionsregister, denen die andere Gegenpartei Einzelheiten des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemeldet hat.

2 Ein Transaktionsregister stellt sicher, dass die in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen gemäß dem in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/357 festgelegten Datenzugang auf die Positionsdaten zugreifen können.

3 Die in Absatz 1 genannten Daten auf Positionsebene werden in elektronischer und maschinenlesbarer Form und in einem ein XML-Format sowie einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema übermittelt.

4 Der in Absatz 2 genannte Zugang wird frühestmöglich, spätestens jedoch am Arbeitstag nach Eingang einer nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2365 vorgenommenen SFT-Meldung gewährt.

5 Ein Transaktionsregister gewährt den in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Stellen gemäß dem in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/357 festgelegten Datenzugang Zugang zu aggregierten Daten, die nach gemeinsam vereinbarten Standards und Verfahren für die globale Erhebung und Aggregierung von SFT-Daten berechnet wurden.

1 Ein Transaktionsregister aggregiert Positionsdaten für die nachstehend genannten Werte und legt dabei die in den Absätzen 2 und 3 genannten Kriterien zugrunde: a) Kapitalbetrag von Rückkaufsvereinbarungen, „Buy-sell back“- oder „Sell-buy back“-Geschäften, aggregierte Menge ver- oder ausgeliehener Wertpapiere oder Waren und Höhe von Lombardkrediten; b) Zahl der zu den relevanten Wertpapierfinanzierungsgeschäften gehörenden UTIs; c) Marktwert der Sicherheit.

2 Für alle zwischen Samstag, 00:00:00 UTC, und Freitag, 23:59:59 UTC, gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte der Kategorie „Neu“ aggregiert ein Transaktionsregister Positionsdaten und legt dabei die nachstehend genannten Kriterien und die in Anhang II Tabelle 1 aufgeführten dazugehörigen Werte zugrunde: a) den Standort der meldenden Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung; b) den Standort der anderen Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung; c) die Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts; d) den Status des Abgleichs des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemäß Anhang I Tabelle 3; e) die Art des Handelsplatzes, an dem das Wertpapierfinanzierungsgeschäft geschlossen wurde; f) ob das Wertpapierfinanzierungsgeschäft gecleart wurde oder nicht; g) die Methode, nach der die Sicherheit übertragen wurde; h) jeden Index, der bei einem an einem anderen Ausführungsplatz als „XXXX“ gehandelten Wertpapierfinanzierungsgeschäft als Bezugswert herangezogen wird, wenn der dem Transaktionsregister mit Bezug auf diesen Index gemeldete aggregierte Nominalbetrag mehr als 5 Mrd. EUR beträgt und wenn die betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte dem Transaktionsregister von mindestens sechs verschiedenen Gegenparteien gemeldet wurden.

3 Für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die noch nicht fällig oder für die keine Meldungen der Kategorie „Fehler“, „Beendigung“ oder „Positionskomponente“ eingegangen sind, aggregiert ein Transaktionsregister bis Freitag 23:59:59 UTC Positionsdaten und legt dabei die nachstehend genannten Kriterien und die in Anhang II Tabelle 1 aufgeführten dazugehörigen Werte zugrunde: a) den Standort der meldenden Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung; b) den Standort der anderen Gegenpartei oder gegebenenfalls der relevanten Zweigniederlassung; c) die Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts; d) den Status des Abgleichs des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemäß Anhang I Tabelle 3; e) die Art des Handelsplatzes, an dem das Wertpapierfinanzierungsgeschäft geschlossen wurde; f) ob das Wertpapierfinanzierungsgeschäft gecleart wurde oder nicht; g) die Methode, nach der die Sicherheit übertragen wurde; h) jeden Index, der bei einem an einem anderen Ausführungsplatz als „XXXX“ gehandelten Wertpapierfinanzierungsgeschäft als Bezugswert herangezogen wird, wenn der dem Transaktionsregister in Bezug auf diesen Index gemeldete aggregierte Nominalbetrag mehr als 5 Mrd. EUR beträgt und die betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte dem Transaktionsregister von mindestens sechs verschiedenen Gegenparteien gemeldet wurden.

4 Ein Transaktionsregister verfügt über ein Verfahren, das es ermöglicht, bei den aggregierten Positionsdaten aus dem Rahmen fallende Werte zu ermitteln.

5 Ein Transaktionsregister verfügt über ein Verfahren, das es ermöglicht, aggregierte Positionsdaten einschließlich solcher, die aus Meldungen der Kategorie „Fehler“ stammen, zu berichtigen, solche Berichtigungen zu melden und die ursprünglichen und berichtigten Datenaggregierungen zu veröffentlichen.

1 Ein Transaktionsregister veröffentlicht für alle bis 23:59:59 UTC am Freitag der Vorwoche gemeldeten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte allwöchentlich spätestens am Dienstagmittag auf seiner Website die nach Artikel 6 berechneten aggregierten Positionsdaten.

2 Alle aggregierten Positionsdaten werden in Euro und unter Verwendung der auf der EZB-Website am Freitag vor Veröffentlichung dieser Daten bekannt gegebenen Wechselkurse veröffentlicht.

3 Ein Transaktionsregister stellt sicher, dass die aggregierten Positionsdaten in der in Anhang II festgelegten Tabellenform veröffentlicht werden und heruntergeladen werden können.

4 Die von einem Transaktionsregister auf seiner Website veröffentlichten aggregierten Positionsdaten müssen dort mindestens 104 Wochen verbleiben.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.