Reglamento Delegado (UE) 2019/358 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la recopilación, verificación, agregación, comparación y publicación de datos sobre las operaciones de financiación de valores (OFV) por parte de los registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE.)

1 Los registros de operaciones verificarán todos los aspectos siguientes de las notificaciones de OFV recibidas: a) la identidad de la entidad que remite la notificación indicada en el campo 2 del cuadro 1 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 de la Comisión ; b) que la plantilla XML utilizada para notificar una OFV respeta la metodología ISO 20022, de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363; c) que, en caso de que sea diferente de la contraparte notificante indicada en el campo 3 del cuadro 1 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363, la entidad que remite la notificación esté debidamente autorizada para hacerlo en nombre de la contraparte notificante, salvo en el caso contemplado en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365; d) que no se ha presentado anteriormente la misma notificación de OFV; e) que la notificación de OFV con un tipo de acción «Modificación» se refiere a una notificación de OFV presentada anteriormente; f) que la notificación de OFV con un tipo de acción «Modificación» no se refiere a una OFV que se ha notificado como anulada; g) que la notificación de OFV no indica el tipo de acción «Nueva» respecto de una OFV que ya se ha notificado; h) que la notificación de OFV no indica el tipo de acción «Componente de posición» respecto de una OFV que ya se ha notificado; i) que la notificación de OFV no pretende modificar los datos de la entidad que remite la notificación, de la contraparte notificante o de la otra contraparte de una OFV notificada anteriormente; j) que la notificación de OFV no pretende modificar una notificación de OFV existente especificando una fecha de valor posterior a la fecha de vencimiento notificada de la OFV; k) la exactitud e integridad de la notificación de OFV.

2 Los registros de operaciones verificarán si se ha comunicado información sobre las garantías reales en los campos 73 a 96 del cuadro 2 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 en el caso de las OFV en las que se indique «falso» en el campo 72 «Indicador de préstamo de valores sin garantía real» de ese mismo cuadro. De conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento, los registros de operaciones comunicarán el resultado de la verificación a la entidad que remite la notificación y a la contraparte notificante, así como a la entidad responsable de la notificación, en su caso.

3 Los registros de operaciones rechazarán toda notificación de OFV que no cumpla alguno de los requisitos establecidos en el apartado 1 y le asignarán una de las categorías de rechazo que figuran en el cuadro 2 del anexo I del presente Reglamento.

4 Los registros de operaciones facilitarán a la entidad que remite la notificación y a la contraparte notificante, así como a la entidad responsable de la notificación, en su caso, información detallada sobre los resultados de la verificación de datos a que se refiere el apartado 1 en los sesenta minutos siguientes a la recepción de una notificación de OFV. Los registros de operaciones presentarán dichos resultados en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022. Los resultados indicarán, en su caso, los motivos concretos del rechazo de una notificación de OFV, de conformidad con el apartado 3.

1 Los registros de operaciones procurarán conciliar las OFV notificadas siguiendo los pasos contemplados en el apartado 2, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: a) que el registro de operaciones haya realizado por completo las verificaciones previstas en el artículo 1, apartados 1 y 2; b) que ambas contrapartes de la OFV notificada tengan una obligación de notificación; c) que el registro de operaciones no haya recibido una notificación posterior con el tipo de acción «Error» respecto de la OFV notificada.

2 Cuando se cumplan todas las condiciones del apartado 1, los registros de operaciones seguirán los pasos siguientes, utilizando el último valor notificado en cada uno de los campos del cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento: a) el registro de operaciones que haya recibido una notificación de OFV verificará si ha recibido una notificación de OFV correspondiente de la otra contraparte o en nombre de la otra contraparte; b) cuando el registro de operaciones no haya recibido la notificación de OFV correspondiente a que se refiere la letra a), tratará de identificar el registro de operaciones que la haya recibido, comunicando a todos los registros de operaciones inscritos los valores de los siguientes campos de la OFV notificada: «Identificador único de operación», «Contraparte notificante», «Otra contraparte» y «Tipo de acuerdo marco»; c) cuando el registro de operaciones determine que otro registro de operaciones ha recibido la notificación de OFV correspondiente a que se refiere la letra a), intercambiará con este los datos de la OFV notificada en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022; d) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e), el registro de operaciones considerará conciliada una OFV notificada cuando los datos de esta OFV coincidan con los de la notificación de OFV correspondiente a que se refiere la letra a) del presente apartado; e) el registro de operaciones procurará casar por separado los campos relativos a los datos sobre préstamos y los relativos a los datos sobre garantías reales de una OFV notificada, de conformidad con los límites de tolerancia y las fechas de aplicación pertinentes que se establecen en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento; f) el registro de operaciones asignará seguidamente valores a las categorías de conciliación respecto de cada OFV notificada, tal como se establece en el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento; g) el registro de operaciones llevará a cabo los pasos indicados en las letras a) a f) del presente apartado a la mayor brevedad y, a más tardar, a las 18:00 horas (UTC) de un determinado día hábil; h) cuando el registro de operaciones no pueda conciliar una OFV notificada, procurará casar los datos de dicha OFV el siguiente día hábil. El registro de operaciones dejará de intentar conciliar la OFV notificada 30 días naturales después de la fecha de vencimiento notificada de la OFV o después de recibir una notificación relativa a la OFV con el tipo de acción «Finalización» o «Componente de posición».

3 Al final de cada día hábil, el registro de operaciones confirmará el número total de OFV notificadas conciliadas con cada registro de operaciones con el que haya procedido a la conciliación de las OFV notificadas.

4 A más tardar sesenta minutos después de la conclusión del proceso de conciliación con arreglo al apartado 2, letra g), el registro de operaciones proporcionará a la entidad que remitió la notificación y a la contraparte notificante, así como a la entidad responsable de la notificación, en su caso, los resultados del proceso de conciliación realizado respecto de las OFV notificadas. El registro de operaciones facilitará dichos resultados en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022, incluyendo información sobre los campos que no hayan sido conciliados.

Al final de cada día hábil, los registros de operaciones pondrán la siguiente información sobre las OFV pertinentes a disposición de la entidad que remitió la notificación y de la contraparte notificante, así como de la entidad responsable de la notificación, en su caso, en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022: a) las OFV notificadas durante ese día; b) la situación más reciente de las OFV que no hayan vencido o respecto de las cuales no se hayan realizado notificaciones con los tipos de acción «Error», «Finalización» o «Componente de posición»; c) los identificadores únicos de operación de las OFV respecto de las cuales se indique «falso» en el campo 72 del cuadro 2 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 y aún no se haya notificado la información sobre las garantías reales de los campos 73 a 96 de ese mismo cuadro; d) las notificaciones de OFV que hayan sido rechazadas durante ese día; e) la situación en cuanto a conciliación de todas las OFV notificadas, a excepción de aquellas que hayan expirado o respecto de las cuales se hayan recibido notificaciones con el tipo de acción «Finalización» o «Componente de posición» más de un mes antes de dicho día hábil.

Los registros de operaciones ofrecerán a las entidades enumeradas en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 acceso directo e inmediato, incluso en caso de delegación en virtud del artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, a los datos de las OFV, en formato electrónico y apto para lectura automatizada de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2019/357 de la Comisión ; A efectos del párrafo primero, los registros de operaciones utilizarán un formato XML y una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022.

1 Los registros de operaciones calcularán los datos a nivel de posiciones sobre las exposiciones entre contrapartes en términos de préstamos y de garantías reales. El cálculo de los datos a nivel de posiciones se basará en los siguientes criterios: a) los valores de las categorías de conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento; b) el tipo de OFV; c) el sector de las contrapartes; d) la situación en cuanto a compensación; e) la realización dentro o fuera de un centro de negociación; f) el tipo de garantía real; g) la moneda de la rama de efectivo; h) el intervalo de vencimiento; i) el intervalo de descuentos; j) los registros de operaciones a los que la otra contraparte haya notificado los datos de la OFV.

2 Los registros de operaciones velarán por que las entidades enumeradas en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 tengan acceso a los datos a nivel de posiciones de conformidad con el acceso a los datos que se especifica en el Reglamento Delegado (UE) 2019/357.

3 Los datos a nivel de posiciones a que se refiere el apartado 1 se facilitarán en formato electrónico y apto para lectura automatizada, en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022.

4 El acceso contemplado en el apartado 2 se facilitará a la mayor brevedad y, a más tardar, el día hábil siguiente a la recepción de una notificación de OFV con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2365.

5 Los registros de operaciones ofrecerán a las entidades enumeradas en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 acceso a datos agregados, conforme al acceso a los datos que se especifica en el Reglamento Delegado (UE) 2019/357, y calculados según normas y procesos comúnmente admitidos para la recopilación y agregación de los datos de OFV a nivel mundial.

1 Los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones con arreglo a los criterios contemplados en los apartados 2 y 3 respecto de los siguientes valores: a) el importe del principal de los pactos de recompra, operaciones simultáneas de compra-retroventa o de venta-recompra, la cantidad agregada de materias primas o valores prestados o tomados en préstamo y el importe de los préstamos de margen; b) el número de identificadores únicos de operación correspondientes a las OFV pertinentes; c) el valor de mercado de la garantía real.

2 Los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones correspondientes a todas las OFV notificadas con el tipo de acción «Nueva» entre el sábado a las 00:00:00 horas (UTC) y el viernes a las 23:59:59 horas (UTC) sobre la base de los criterios siguientes y los valores conexos que figuran en el cuadro 1 del anexo II del presente Reglamento: a) la ubicación de la contraparte notificante o, en su caso, de la sucursal pertinente; b) la ubicación de la otra contraparte o, en su caso, de la sucursal pertinente; c) el tipo de OFV; d) la situación de la OFV en cuanto a conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento; e) el tipo de centro en el que se realizó la OFV; f) si la OFV se ha compensado o no; g) el método mediante el cual se ha transferido la garantía real; h) cada índice utilizado como referencia en una OFV negociada en un centro de ejecución distinto de «XXXX», cuando el importe nominal agregado comunicado al registro de operaciones en el índice sea superior a 5000 millones EUR y cuando al menos seis contrapartes diferentes hayan notificado las OFV pertinentes al registro de operaciones.

3 A más tardar el viernes a las 23:59:59 horas (UTC), los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones correspondientes a todas las OFV que no hayan vencido o respecto de las cuales no se hayan recibido notificaciones con los tipos de acción «Error», «Finalización» o «Componente de posición», sobre la base de los criterios siguientes y los valores conexos que figuran en el cuadro 1 del anexo II del presente Reglamento: a) la ubicación de la contraparte notificante o, en su caso, de la sucursal pertinente; b) la ubicación de la otra contraparte o, en su caso, de la sucursal pertinente; c) el tipo de OFV; d) la situación de la OFV en cuanto a conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento; e) el tipo de centro en el que se realizó la OFV; f) si la OFV se ha compensado o no; g) el método mediante el cual se ha transferido la garantía real; h) cada índice utilizado como referencia en una OFV, negociado en un centro de ejecución distinto de «XXXX», cuando el importe nominal agregado comunicado al registro de operaciones en el índice sea superior a 5000 millones EUR y al menos seis contrapartes diferentes hayan notificado las OFV pertinentes al registro de operaciones.

4 Los registros de operaciones dispondrán de un procedimiento para identificar valores extraordinarios entre los datos agregados de las posiciones.

5 Los registros de operaciones dispondrán de un procedimiento para llevar a cabo y notificar las correcciones de los datos agregados de las posiciones, incluidas las derivadas de las notificaciones con el tipo de acción «Error», y para publicar los datos agregados originales y corregidos.

1 Los registros de operaciones publicarán en su sitio web los datos agregados de las posiciones, calculados de conformidad con el artículo 6, con una periodicidad semanal y, a más tardar, el martes a mediodía, en el caso de las OFV notificadas, a más tardar, a las 23:59:59 horas (UTC) del viernes anterior.

2 Los registros de operaciones publicarán todos los datos agregados de las posiciones en euros y utilizarán los tipos de cambio publicados en el sitio web del BCE el viernes anterior a la publicación de dichos datos.

3 Los registros de operaciones velarán por que los datos agregados de las posiciones se publiquen en forma de cuadro, según lo establecido en el anexo II del presente Reglamento, que permita la descarga de los datos.

4 Los datos agregados de las posiciones que los registros de operaciones hayan publicado en su sitio web se mantendrán en él durante al menos 104 semanas.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.