Règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques des systèmes et des contrôles pour l’identification et le signalement de tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1 Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont: a) appropriés et proportionnés à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence concerné; b) réexaminés régulièrement, et au moins une fois par an, et actualisés si nécessaire pour continuer de satisfaire aux exigences du point a); c) documentés par écrit d’une manière claire et compréhensible, avec indication de toute modification ou mise à jour dont ils font l’objet. Aux fins du point a) du premier alinéa, l’administrateur évalue régulièrement et au moins une fois par an le risque de manipulation de l’indice de référence fourni, en tenant compte des éléments suivants: a) les opérations envisagées nécessaires pour fournir l’indice de référence; b) l’origine potentielle, la nature, la spécificité et la gravité du risque de manipulation; c) les mesures envisagées pour remédier au risque de manipulation, y compris les garanties, les mesures de sécurité et les procédures internes.

2 Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent, à un niveau approprié à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence fourni, tous les éléments suivants: a) des logiciels permettant la lecture automatique différée, la reproduction et l’analyse des données sous-jacentes; b) une analyse humaine lors de la détection et de l’identification des comportements susceptibles d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence.

3 À la demande de l’autorité compétente, l’administrateur fournit à cette dernière les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et justifie le caractère approprié du niveau d’automatisation et d’analyse humaine choisi, tel que visé au paragraphe 2.

1 Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont gérés par des membres du personnel de l’administrateur qui sont formés de manière adéquate et régulière pour: a) détecter et identifier des données sous-jacentes suspectes susceptibles de résulter d’une manipulation ou d’une tentative de manipulation de l’indice de référence; b) signaler rapidement toute constatation de ce type à leur niveau hiérarchique interne.

2 Pour déterminer le contenu de la formation visée au paragraphe 1 du présent article, l’administrateur tient compte de la nature, de la complexité et du risque de manipulation de l’indice de référence fourni tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a).

Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont documentés dans une politique d’intégrité des données sous-jacentes mentionnant: a) le risque de manipulation des indices de référence; b) une description générale des systèmes adéquats et des contrôles efficaces, y compris leur conformité avec les exigences énoncées à l’article 1er; c) une description générale de la formation des membres du personnel de l’administrateur participant à la gestion des systèmes adéquats et des contrôles efficaces, tel que prévu à l’article 2; d) le nom et les coordonnées des personnes responsables des systèmes adéquats et des contrôles efficaces.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2022.