Orientación (UE) 2022/971 del Banco Central Europeo de 19 de mayo de 2022 relativa a la base de datos centralizada de valores y a la elaboración de estadísticas sobre emisiones de valores y por la que se derogan la Orientación BCE/2012/21 y la Orientación (UE) 2021/834 (BCE/2022/25)

A efectos de la presente orientación, se entenderá por: (1) «base de datos centralizada de valores» o «CSDB»: la base de datos centralizada de valores establecida por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC); (2) «datos de entrada»: los datos proporcionados a la CSDB procedentes de una o más de las fuentes de datos siguientes: a) tanto los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (en lo sucesivo, los «BCN») como los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda no es el euro (en lo sucesivo, los «BCN no pertenecientes a la zona del euro»); b) fuentes internas del Banco Central Europeo; c) proveedores de datos comerciales; d) fuentes administrativas; e) fuentes de dominio público; (3) «período de suministro de datos de entrada»: un período de días hábiles de cada mes natural, definido por el Banco Central Europeo (BCE) y durante el cual los BCN pueden facilitar datos de entrada a la CSDB; (4) «datos de salida»: los datos elemento por elemento que se obtienen automáticamente en la CSDB combinando los datos de entrada en registros de datos únicos completos y de alta calidad; (5) «datos de salida de alimentación»: el subconjunto de los datos de salida, elemento por elemento, y de las características enumeradas en el anexo III de la presente orientación que apoyan la elaboración de estadísticas u otros usos; (6) «estadísticas agregadas CSEC»: las estadísticas agregadas de emisiones de valores que comprenden los agregados de saldos y flujos de emisiones de valores elaborados a partir de los datos de salida elemento por elemento de la CSDB, según se especifica en el anexo IV de la presente orientación; (7) «gestión de la calidad de los datos» o «GCD»: la actividad consistente en garantizar, verificar y mantener la calidad de los datos de salida de alimentación y las estadísticas agregadas CSEC mediante el uso y la aplicación de objetivos de GCD, parámetros de GCD, umbrales de GCD y flujos de trabajo específicos de GCD; (8) «gestión de las fuentes de los datos» o «GFD»: la identificación y corrección directa con un suministrador de datos de entrada de los errores recurrentes o estructurales observados en los mismos; (9) «GCD inicial»: la GCD de los datos de salida de alimentación elemento por elemento y de las estadísticas agregadas CSEC, que cubre la revisión previa al fin de mes del mes de referencia más reciente y se lleva a cabo mensualmente; (10) «GCD regular»: la GCD de los datos de salida de alimentación elemento por elemento y las estadísticas agregadas CSEC, que comprende los meses de referencia anteriores al mes de la GCD inicial y se lleva a cabo mensualmente, considerando los datos de referencia comparativa no incluidos en la CSDB y proporcionados por diversas fuentes de datos para asegurar que la calidad de los datos de salida de la CSDB sea conforme con los requisitos aplicados a los datos de alimentación de la CSDB; (11) «objetivo de GCD»: una referencia comparativa para evaluar la calidad de los datos de salida de alimentación, conforme a lo especificado en el anexo II de la presente orientación; (12) «parámetro de GCD»: un parámetro estadístico que mide el nivel alcanzado para un determinado objetivo de GCD, conforme a lo especificado en el anexo II de la presente orientación; (13) «umbral de GCD», el nivel mínimo de trabajo de verificación que debe realizarse para cumplir los requisitos del marco de GCD para un objetivo de GCD; (14) «excepción de GCD»: una posible incidencia de calidad de los datos que se identifica mediante una norma específica y por la que los datos deben confirmarse o corregirse para alcanzar el umbral de GCD correspondiente; (15) «procedimiento de GCD»: el procedimiento técnico aplicado para la corrección de los datos de entrada con el fin de cumplir un umbral de GCD; (16) «revisión previa al fin de mes»: una actualización diaria de los datos de salida y los parámetros de GCD que genera una previsión orientativa de los datos de salida correspondientes a la próxima situación de fin de mes; (17) «estadísticas agregadas CSEC iniciales»: las estadísticas agregadas CSEC relativas al mes de referencia más reciente; (18) «estadísticas agregadas CSEC regulares»: las estadísticas agregadas CSEC que comprenden los meses de referencia anteriores al mes de las estadísticas agregadas CSEC iniciales; (19) «series prioritarias de CSEC»: las estadísticas agregadas CSEC de mínimo nivel que están sujetas a los requisitos de GCD, tal como se especifica en los anexos II y IV de la presente orientación; (20) «mes de referencia»: el mes natural al que los datos o estadísticas correspondientes se refieren; (21) «día hábil»: un día completo que no es festivo en el BCE, tal como se publica en el sitio web del BCE; (22) «verificación»: el proceso de comprobación de los datos de salida de alimentación de la CSDB, así como de las estadísticas agregadas CSEC y, en caso necesario, de corrección de los datos de entrada de la CSDB, aplicando el procedimiento de GCD; (23) «residente»: el definido en el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ; (24) «código ISIN»: el número internacional de identificación de valores definido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en la norma ISO 6166; (25) «identificador de entidad de vinculación»: identificador de entidad que está incluido tanto en la CSBD como en el conjunto de datos RIAD del SEBC, y que es un código RIAD u otro identificador de entidad nacional utilizado por el BCN o el BCN no perteneciente a la zona del euro pertinente, un identificador de entidad jurídica (LEI) definido por la norma ISO 17442, u otro identificador de entidad comúnmente aceptado por el BCE y el BCN o el BCN no perteneciente a la zona del euro pertinente.

La presente orientación establece un marco para la elaboración de datos sobre valores y estadísticas sobre emisiones de valores en la CSDB. Dicho marco tiene por finalidad garantizar la integridad, precisión y coherencia de los datos de salida de la CDSB y las estadísticas agregadas CSEC, mediante la aplicación coherente de normas sobre el suministro de datos de entrada y la gestión tanto de la calidad como de la fuente de dichos datos.

1 El BCE, asistido por los BCN, definirá los procesos operativos de la CSDB; elaborará las estadísticas agregadas CSEC y producirá datos de salida, incluidos los datos de salida de alimentación.

2 De conformidad con la presente orientación, los BCN: (a) proporcionarán a la CSDB datos de entrada sobre los valores emitidos por residentes en sus Estados miembros, cuando puedan disponer de dichos datos con facilidad; (b) llevarán a cabo la GCD de los datos relativos a los emisores residentes en sus Estados miembros; (c) verificarán las estadísticas agregadas CSEC relativas a los emisores residentes en sus Estados miembros.

3 El BCE: (a) llevará a cabo la GCD de los datos relativos a los emisores residentes fuera de la zona del euro, a menos que un BCN de fuera de la zona del euro haya asumido la GCD con respecto a datos relativos a los emisores residentes en su Estado miembro; (b) verificará las estadísticas agregadas CSEC relativas a los emisores residentes fuera de la zona del euro, a menos que un BCN de fuera de la zona del euro asuma la verificación de las estadísticas agregadas CSEC relativas a los emisores residentes en su Estado miembro.

1 Cuando dispongan de datos elemento por elemento sobre los valores emitidos por residentes en sus Estados miembros, los BCN los facilitarán periódicamente a la CSDB.

2 Cuando dispongan de datos elemento por elemento sobre los valores emitidos por residentes de otros países, los BCN podrán facilitarlos periódicamente a la CSDB, previo acuerdo con: (a) el BCN responsable de la GCD de los datos relativos al emisor pertinente de conformidad con el artículo 3 de la presente orientación; (b) el BCE con respecto a los datos relativos a emisores residentes fuera de la zona del euro, a menos que un BCN de fuera de la zona del euro haya asumido la GCD con respecto a datos relativos a los emisores residentes en su Estado miembro;

3 Al facilitar los ficheros de datos de entrada a la CSDB, los BCN facilitarán, como mínimo, información sobre los campos de información contemplados en el cuadro 1 del anexo I de la presente orientación.

4 Los datos de entrada sobre los valores transmitidos a la CSDB identificarán los valores individuales con sus códigos ISIN.

5 El BCN que haya mejorado sus datos de entrada facilitará ficheros de datos de entrada revisados a la CSDB o utilizará el sistema de esta para corregir cualquier error u omisión de sus datos de entrada que no se hubiese corregido durante la verificación de los datos conforme a lo especificado en el artículo 5.

6 Los BCN especificarán anualmente las fechas de suministro de datos de entrada que utilizarán para suministrar ficheros de datos de entrada a la CSDB, de acuerdo con las categorías de suministro definidas por el BCE.

7 De conformidad con el artículo 26 de la Orientación BCE/2018/16 del Banco Central Europeo , los BCN velarán por que los emisores de valores residentes se registren en el conjunto de datos RIAD del SEBC. Los BCN que proporcionen ficheros de datos de entrada a la CSDB incluirán, como mínimo, un identificador de entidad de vinculación que conste en RIAD en sus ficheros de datos de entrada.

1 El BCE y los BCN realizarán la GCD inicial y la GCD regular. Para ello, verificarán elemento por elemento los datos de salida de alimentación y las estadísticas agregadas CSEC, con independencia de cuál sea la fuente de dichos datos o estadísticas.

2 La GCD se aplicará a los objetivos 1, 2, 3 bis y 3 ter de la GCD y a los parámetros de GCD correspondientes, conforme a lo especificado anexo II de la presente orientación. Dichos parámetros se basarán en datos de fin de mes que el BCE actualiza diariamente de conformidad con los requisitos de nivel de servicio del SEBC aplicables.

3 Por lo que respecta a los atributos contemplados en el anexo II, el BCE y los BCN aplicarán los umbrales de GCD a un nivel que garantice la calidad de los datos de salida de alimentación para respaldar los usos de estos atributos según lo establecido en el anexo III de la presente orientación.

4 El BCE y los BCN verificarán los datos de salida de alimentación en la medida que, de acuerdo con los parámetros de GCD, todas las excepciones de GCD para los objetivos 1, 3 bis y 3 ter de la GCD se hayan verificado para cumplir los umbrales de GCD.

5 El BCE y los BCN verificarán las estadísticas agregadas CSEC iniciales y regulares en la medida en que se haya verificado que todas las excepciones para el objetivo 2 de la GCD se hayan verificado para cumplir los umbrales de GCD.

6 Los BCN corregirán los datos de entrada de acuerdo con el procedimiento de GCD utilizando el sistema de la CSDB o suministrando ficheros de datos de entrada al BCE, según proceda.

1 La GCD inicial se aplicará a los datos de la revisión previa al fin de mes para el mes de referencia de la ronda de producción en curso.

2 El BCE y los BCN verificarán las excepciones de GCD para asegurar que, una vez aplicada la GCD inicial, los datos de salida de alimentación y las estadísticas agregadas CSEC iniciales reflejen la evolución más reciente.

3 Al realizar la GCD inicial, el BCE y los BCN se basarán únicamente en la información de la que puedan disponer inmediatamente.

1 La GCD regular se aplicará a los datos correspondientes a los meses de referencia anteriores al mes cubierto por la GCD inicial.

2 Al realizar la GCD regular, el BCE y los BCN tendrán en cuenta tota la información disponible en ese momento.

1 De acuerdo con el calendario de producción establecido en el cuadro 2 del anexo II de la presente orientación, el BCE y los BCN verificarán: (a) los datos de salida de alimentación de la revisión previa al fin de mes que estén sujetos a la GCD inicial; (b) los datos de salida de alimentación que estén sujetos a la GCD regular; (c) las estadísticas agregadas CSEC iniciales; (d) las estadísticas agregadas CSEC regulares;

2 Si detectan incidencias en la calidad de los datos durante el proceso de verificación, el BCE y los BCN corregirán dichas incidencias de acuerdo con el mismo calendario.

1 Cuando detecten incidencias en la gestión de las fuentes de los datos relacionadas con proveedores de datos comerciales, los BCN las comunicarán al BCE indicando la importancia de dichas incidencias, considerando tanto su magnitud en términos de saldos vivos o capitalización de mercado de los valores afectados, como los datos de salida de alimentación específicos afectados.

2 El BCE comunicará las incidencias de gestión de las fuentes de los datos de importancia elevada a los proveedores de datos comerciales correspondientes en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se haya comunicado al BCE la incidencia de gestión de la calidad de las fuentes de los datos. En la medida que le sea posible, el BCE hará cuanto esté a su alcance para resolver las incidencias de GFD de importancia elevada en cooperación con dichos proveedores de datos.

3 El BCE comunicará las incidencias de GFD relacionadas con los datos de entrada proporcionados por los BCN indicando la importancia de cada incidencia de GFD, considerando tanto su magnitud en términos de saldos vivos o capitalización de mercado de los valores afectados, como los datos de salida de alimentación específicos afectados. En la medida que les sea posible, los BCN harán cuanto esté a su alcance para abordar las incidencias de GFD más importantes de sus datos de entrada en colaboración con el BCE.

1 El BCE aplicará sistemas que permitan garantizar que el proceso conjunto de elaboración de las estadísticas agregadas CSEC siga las normas de elaboración y la metodología especificadas en el anexo IV de la presente orientación.

2 El BCE elaborará diariamente las estadísticas agregadas CSEC mensuales en la CSDB, tal como se especifica en el anexo IV de la presente orientación, de acuerdo con los requisitos aplicables al nivel de servicio del SEBC. Las estadísticas agregadas CSEC se elaborarán a partir del mes de referencia de diciembre de 2020.

1 El BCE pondrá a disposición de los BCN: (a) una instantánea de los datos de salida de alimentación, tal como se especifica en el anexo III de la presente orientación, con periodicidad mensual; (b) una instantánea de los datos elemento por elemento en los que se basan las estadísticas agregadas CSEC, y de las estadísticas agregadas CSEC correspondientes al mes de referencia anterior, con periodicidad mensual; (c) para el día de referencia anterior y con la máxima diligencia, una instantánea de los datos de salida de alimentación diarios, tal como se especifica en el anexo III de la presente orientación, que comprenda los valores más importantes, según lo acordado por el Comité de Estadística del SEBC.

2 El BCE también pondrá a disposición de los BCN las revisiones de: (a) la instantánea de los datos de salida de alimentación, conforme a lo especificado en el anexo III de la presente orientación; (b) la instantánea de los datos elemento por elemento en que se basan las estadísticas agregadas CSEC y las estadísticas agregadas CSEC correspondientes, como mínimo, a los 12 últimos meses de referencia; (c) la instantánea de los datos elemento por elemento en que se basan las estadísticas agregadas CSEC y las estadísticas agregadas CSEC correspondientes, como mínimo, a los 36 meses de referencia más recientes, pero excluyendo cualquier período anterior a diciembre de 2020, con periodicidad anual.

3 Los datos a que se refieren los apartados 1 y 2 se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos, incluidas la producción y elaboración de estadísticas. Para el uso no estadístico de los datos, se seguirán las normas y procedimientos previstos para el intercambio de información estadística confidencial que el Consejo de Gobierno haya aprobado.

4 Los datos a que se refieren los apartados 1 y 2 se facilitarán mediante transmisión o por otros medios comúnmente aceptados por el BCE y los BCN.

1 Los BCN no publicarán los agregados nacionales ni los agregados de la zona del euro de las estadísticas de emisiones de valores elaboradas mediante datos de la CSDB antes de la publicación correspondiente de las estadísticas agregadas CSEC por parte del BCE. Ello no impedirá que, con arreglo a los calendarios nacionales de publicación, los BCN publiquen los agregados nacionales de las estadísticas de emisiones de valores cuya elaboración no se base en datos de la CSDB.

2 Al publicar agregados de la zona del euro de las estadísticas de emisiones de valores, los BCN reproducirán con precisión los agregados publicados por el BCE.

Cuando un Estado miembro cuya moneda no es el euro adopte el euro tras la entrada en vigor de la presente orientación, el banco central nacional de ese Estado miembro empleará la máxima diligencia para verificar las estadísticas agregadas CSEC para dicho Estado miembro al menos a partir del mes de referencia de diciembre de 2020, o de los tres años anteriores a la fecha de adopción del euro, si esta fuera posterior.

Teniendo presentes las opiniones del Comité de Estadísticas del SEBC, el Comité Ejecutivo del BCE estará facultado para introducir las modificaciones técnicas necesarias en los anexos de la presente orientación, siempre que dichas modificaciones no cambien el marco conceptual subyacente de la Orientación, incluido el reparto de responsabilidades entre el BCE y los BCN, ni afecten significativamente a la carga informadora de los BCN. Sin demora injustificada, el Comité Ejecutivo informará al Consejo de Gobierno de cualquier modificación de los anexos de la presente orientación.

1 Quedan derogadas la Orientación BCE/2012/21 y la Orientación (UE) 2021/834 (BCE/2021/15).

2 Las referencias a las orientaciones derogadas se entenderán hechas a la presente orientación y se interpretarán de acuerdo con el cuadro de correspondencias del anexo V.

1 La presente orientación entrará en vigor el día de su notificación a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro.

2 Los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro aplicarán la presente orientación desde el 1 de junio de 2022.

La presente orientación se dirige a todos los bancos centrales del Eurosistema.