Orientation (UE) 2022/971 de la Banque centrale européenne du 19 mai 2022 relative à la base de données centralisée sur les titres et à la production de statistiques sur les émissions de titres et abrogeant l’orientation BCE/2012/21 et l’orientation (UE) 2021/834 (BCE/2022/25)

Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «base de données centralisée sur les titres» ou «CSDB»: la base de données centralisée sur les titres créée par le Système européen de banques centrales (SEBC); 2) «données en entrée»: toute donnée fournie à la CSDB à partir d’une ou de plusieurs des sources de données suivantes: a) les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro»); b) les sources internes de la Banque centrale européenne; c) les fournisseurs de données commerciales; d) les sources administratives; e) le domaine public; 3) «plage de fourniture des données en entrée»: une période de jours ouvrés par mois civil, qui est définie par la Banque centrale européenne (BCE) et au cours de laquelle les BCN peuvent fournir des données en entrée à la CSDB; 4) «données produites»: données élément par élément qui sont automatiquement calculées dans la CSDB et qui résultent de la combinaison des données en entrée en un seul enregistrement complet et de grande qualité; 5) «extractions prédéfinies»: le sous-ensemble de données produites élément par élément et de caractéristiques, énumérées à l’annexe III de la présente orientation, qui permet la production de statistiques ou d’autres usages; 6) «statistiques agrégées CSEC»: les statistiques agrégées sur les émissions de titres, portant sur les agrégats de stocks et de flux de ces émissions, établies à partir des données élément par élément produites provenant de la CSDB, comme indiqué à l’annexe IV de la présente orientation; 7) «gestion de la qualité des données» ou «GQD»: le fait d’assurer, de vérifier et de maintenir la qualité des extractions prédéfinies et des statistiques agrégées CSEC en ayant recours aux objectifs, indicateurs, seuils et processus de traitement de la GQD; 8) «gestion de la source de données» ou «GSD»: le fait de détecter et de corriger directement avec un fournisseur de données les erreurs répétitives ou structurelles des données en entrée; 9) «GQD initiale»: la gestion de la qualité des extractions prédéfinies de données élément par élément et des statistiques agrégées CSEC, portant sur l’état préliminaire de fin de mois pour le mois de référence le plus récent et effectuée selon une périodicité mensuelle; 10) «GQD périodique»: la gestion de la qualité des extractions prédéfinies de données élément par élément et des statistiques agrégées CSEC, portant sur les mois de référence précédant le mois concerné par la GQD initiale et effectuée selon une périodicité mensuelle, en tenant compte de données de référence autres que celles de la CSDB fournies par différentes sources de données, afin de garantir que la qualité des données produites provenant de la CSDB satisfait aux exigences applicables aux extractions de la CSDB; 11) «objectif de la GQD»: une référence aux fins d’évaluation de la qualité des extractions prédéfinies, ainsi que précisé à l’annexe II de la présente orientation; 12) «indicateur de la GQD», un indicateur statistique mesurant le niveau de réalisation d’un objectif donné du suivi de la qualité des données, comme précisé à l’annexe II de la présente orientation; 13) «seuil de la GQD»: le niveau minimum de travail de vérification à effectuer afin de répondre aux exigences du cadre de la GQD pour un objectif de la GQD; 14) «exception à la GQD»: un éventuel problème de qualité des données détecté au moyen d’une règle définie et pour lequel les données doivent être confirmées ou corrigées afin d’atteindre le seuil correspondant de la GQD; 15) «processus de traitement de la GQD»: un processus technique appliqué pour corriger les données en entrée afin de respecter un seuil de la GQD; 16) «état préliminaire de fin de mois»: une mise à jour quotidienne des données produites et des indicateurs de la GQD, qui donne une estimation approximative des données pour le prochain état de fin de mois; 17) «statistiques agrégées CSEC initiales»: les statistiques agrégées CSEC portant sur le mois de référence le plus récent; 18) «statistiques agrégées CSEC périodiques»: les statistiques agrégées CSEC portant sur les mois de référence précédant le mois concerné par les statistiques agrégées CSEC initiales; 19) «séries prioritaires CSEC»: les statistiques agrégées CSEC du niveau de détail le plus bas qui sont soumises aux exigences de la GQD, telles que spécifiées aux annexes II et IV de la présente orientation; 20) «mois de référence»: le mois civil auquel se rapportent les données ou statistiques concernées; 21) «jour ouvré»: un jour complet qui n’est pas un jour férié de la BCE, tel que publié sur le site internet de la BCE; 22) «vérification»: le processus consistant à vérifier les extractions prédéfinies de la CSDB ainsi que les statistiques agrégées CSEC et, si nécessaire, à corriger les données en entrée de la CSDB, en utilisant le processus de traitement de la GQD; 23) «résident» a le sens défini dans le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 24) «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres, tel que défini par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) dans la norme ISO 6166; 25) «identifiant d’entité de liaison»: un identifiant d’entité figurant à la fois dans la CSDB et dans l’ensemble de données du registre des données relatives aux institutions et aux filiales (RIAD) du SEBC, à savoir soit un code RIAD, soit un autre identifiant d’entité nationale utilisé par la BCN ou BCN n’appartenant pas à la zone euro compétente, soit un identifiant d’entité juridique (Legal Entity Identifier - LEI) défini par la norme ISO 17442, soit un autre identifiant d’entité communément accepté par la BCE et la BCN ou BCN n’appartenant pas à la zone euro concernée.

La présente orientation établit un cadre pour la production de statistiques sur les titres et les émissions de titres dans la CSDB. L’objectif de ce cadre est de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données produites provenant de la CSDB et des statistiques agrégées CSEC en appliquant de manière uniforme les règles relatives à la fourniture des données en entrée ainsi que la GQD et la GSD pour ces données.

1 La BCE, assistée des BCN, définit les processus opérationnels de la CSDB, établit les statistiques agrégées CSEC et génère les données produites, y compris les extractions prédéfinies.

2 Conformément à la présente orientation, les BCN: a) fournissent à la CSDB des données en entrée sur les titres émis par les résidents de leur État membre, lorsqu’elles disposent facilement de telles données; b) effectuent la GQD des données relatives aux émetteurs résidant dans leur État membre; c) vérifient les statistiques agrégées CSEC relatives aux émetteurs résidant dans leur État membre.

3 La BCE: a) effectue la GQD des données afférentes aux émetteurs qui ne sont pas des résidents de la zone euro, à moins qu’une BCN n’appartenant pas à la zone euro n'ait accepté la responsabilité de la GQD des données afférentes aux émetteurs résidant dans son État membre. b) vérifie les statistiques agrégées CSEC relatives aux émetteurs résidant en dehors de la zone euro, à moins qu’une BCN n’appartenant pas à la zone euro n’ait accepté la responsabilité de la vérification des statistiques agrégées CSEC relatives aux émetteurs résidant dans son État membre.

1 Lorsque les BCN disposent facilement de données élément par élément sur les titres émis par les résidents de leur État membre, elles les communiquent régulièrement à la CSDB.

2 Lorsque les BCN disposent facilement de données élément par élément sur les titres émis par des résidents d’autres pays, elles peuvent fournir régulièrement ces données à la CSDB, en accord avec: a) la BCN responsable de la GQD des données relatives à l’émetteur concerné conformément à l’article 3 de la présente orientation; et b) la BCE pour les données afférentes aux émetteurs résidant hors de la zone euro, à moins qu’une BCN n’appartenant pas à la zone euro n'ait accepté la responsabilité de la GQD des données afférentes aux émetteurs résidant dans son État membre.

3 Lorsqu’elles fournissent à la CSDB des fichiers de données en entrée, les BCN renseignent, au minimum, les attributs figurant dans le tableau 1 de l’annexe I de la présente orientation.

4 Les données en entrée relatives aux titres qui sont transmises à la CSDB identifient chaque titre par son code ISIN.

5 Si une BCN a amélioré ses données en entrée, elle fournit à la CSDB les fichiers de données en entrée révisés ou utilise le système de la CSDB pour corriger toute erreur ou omission dans ses données n’ayant pas été corrigée au cours de la vérification des données visée à l’article 5.

6 Les BCN précisent chaque année les dates de transmission des données en entrée qu’elles utiliseront pour fournir des fichiers de données à la CSDB conformément aux plages de fourniture des données en entrée définies par la BCE.

7 Conformément à l’article 26 de l’orientation BCE/2018/16 de la Banque centrale européenne , les BCN veillent à ce que leurs émetteurs de titres résidents soient enregistrés dans l’ensemble de données RIAD du SEBC. Les BCN qui transmettent à la CSDB des fichiers de données en entrée incluent dans ceux-ci au moins un identifiant d’entité de liaison figurant déjà dans RIAD.

1 La BCE et les BCN procèdent à une GQD initiale et à une GQD périodique. Ce faisant, ils vérifient les extractions prédéfinies élément par élément et les statistiques agrégées CSEC, quelle que soit la source de ces données ou statistiques.

2 La GQD est effectuée en appliquant les objectifs de la GQD n° 1, 2, 3a et 3b, ainsi que les indicateurs de la GQD correspondants, comme indiqué à l’annexe II de la présente orientation. Ces indicateurs sont fondés sur les données de fin de mois mises à jour quotidiennement par la BCE, en respectant les exigences applicables du SEBC en matière de niveau de service.

3 En ce qui concerne les attributs visés à l’annexe II, la BCE et les BCN appliquent les seuils de la GQD à un niveau garantissant la qualité des extractions prédéfinies afin de permettre les utilisations des attributs prévus à l’annexe III de la présente orientation.

4 La BCE et les BCN vérifient les extractions prédéfinies dans la mesure où, conformément aux indicateurs de la GQD, toutes les exceptions à la GQD pour les objectifs de la GQD n° 1, 3a et 3b ont été vérifiées pour atteindre les seuils de la GQD.

5 La BCE et les BCN vérifient les statistiques agrégées CSEC initiales et périodiques dans la mesure où il a été vérifié que toutes les exceptions à la GQD relatives à l’objectif de la GQD n° 2 ont atteint les seuils de la GQD.

6 Les BCN corrigent les données en entrée, conformément au processus de traitement de la GQD qui a été convenu, en utilisant les fonctionnalités de la CSDB ou en transmettant des fichiers de données en entrée à la BCE, selon le cas.

1 La GQD initiale est appliquée aux données de l'état préliminaire de fin de mois pour le mois de référence du cycle de production en cours.

2 La BCE et les BCN vérifient les exceptions à la GQD afin de s’assurer qu’après l’application de la GQD initiale, les extractions prédéfinies et les statistiques agrégées CSEC initiales reflètent les évolutions les plus récentes.

3 Lorsqu’elles procèdent à la GQD initiale, la BCE et les BCN s’appuient uniquement sur des informations qui leur sont facilement accessibles.

1 La GQD périodique est appliquée aux données des mois de référence antérieurs au mois couvert par la GQD initiale.

2 Lorsqu’elles effectuent la GQD périodique, la BCE et les BCN tiennent compte de toutes les informations alors disponibles.

1 Conformément au calendrier de production indiqué au tableau 2 de l’annexe II de la présente orientation, la BCE et les BCN vérifient: a) les extractions prédéfinies de l’état préliminaire de fin de mois qui font l’objet d’une GQD initiale; b) les extractions prédéfinies qui font l’objet d’une GQD périodique; c) les statistiques agrégées CSEC initiales; d) les statistiques agrégées CSEC périodiques.

2 Si la BCE et les BCN constatent des problèmes de qualité des données au cours du processus de vérification, elles les corrigent en respectant le même calendrier.

1 Lorsque les BCN constatent des problèmes de GSD liés à des sources de données commerciales, elles les déclarent à la BCE, indiquant l’importance des problèmes en se référant à la fois à leur ampleur, en fonction des encours ou de la capitalisation boursière des titres concernés, et aux extractions prédéfinies spécifiquement concernées.

2 La BCE communique aux fournisseurs de données concernés les problèmes de GSD de grande importance liés à des sources de données commerciales dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle un problème de GSD lui a été signalé. Dans la mesure du possible, la BCE met tout en œuvre pour résoudre les problèmes de GSD de grande importance en collaboration avec les fournisseurs de données concernés.

3 La BCE déclare les problèmes de GSD liés aux données en entrée fournies par les BCN, indiquant l’importance des différents problèmes de GSD en se référant à la fois à leur ampleur, en fonction des encours ou de la capitalisation boursière des titres concernés, et aux extractions prédéfinies spécifiquement concernées. Dans la mesure de leurs moyens, les BCN mettent tout en œuvre pour résoudre les problèmes de GSD de grande importance dans leurs données en entrée, en collaboration avec la BCE.

1 La BCE met en œuvre des dispositifs visant à garantir que le processus d’établissement conjoint des statistiques agrégées CSEC respecte les règles et la méthodologie d’élaboration précisées à l’annexe IV de la présente orientation.

2 La BCE établit quotidiennement les statistiques agrégées CSEC mensuelles dans la CSDB, comme indiqué à l’annexe IV de la présente orientation, dans le respect des exigences applicables du SEBC en matière de niveau de service. Les statistiques agrégées CSEC sont établies à partir du mois de référence décembre 2020.

1 La BCE met à la disposition des BCN: a) un instantané des extractions prédéfinies mensuelles telles qu’indiquées à l’annexe III de la présente orientation, selon une périodicité mensuelle; b) un instantané des données en entrée élément par élément sur lesquelles reposent les statistiques agrégées CSEC, ainsi que les statistiques agrégées CSEC du mois de référence précédent, selon une périodicité mensuelle; c) pour le jour de référence précédent et dans toute la mesure du possible, un instantané des extractions prédéfinies quotidiennes indiquées à l’annexe III de la présente orientation, selon une périodicité quotidienne, concernant les titres les plus importants tels que convenus par le comité des statistiques du SEBC.

2 La BCE met également à la disposition des BCN toute révision des éléments suivants: a) instantané des extractions prédéfinies indiquées à l’annexe III de la présente orientation; b) instantané des données élément par élément sur lesquelles reposent les statistiques agrégées CSEC et les statistiques agrégées CSEC concernant au moins les 12 derniers mois de référence; c) instantané des données élément par élément sur lesquelles reposent les statistiques agrégées CSEC et les statistiques agrégées CSEC concernant au moins les 36 derniers mois de référence, mais à l’exclusion de toute période antérieure à décembre 2020, selon une périodicité annuelle.

3 Les données visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement utilisées à des fins statistiques, y compris la production et l’établissement de statistiques. Pour une utilisation des données à des fins non statistiques, il convient de respecter les règles et procédures relatives à la communication d’informations statistiques confidentielles approuvées par le conseil des gouverneurs.

4 Les données visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises à disposition soit par transmission, soit par d’autres moyens communément acceptés par la BCE et les BCN.

1 Les BCN ne publient pas d’agrégats nationaux ou d’agrégats de la zone euro des statistiques relatives aux émissions de titres établies à partir des données de la CSDB avant la publication respective des statistiques agrégées CSEC par la BCE. Cela n’empêche pas les BCN de publier des agrégats nationaux des statistiques relatives aux émissions de titres conformément à leurs calendriers nationaux de publication, pour autant que leur élaboration ne repose pas sur les données de la CSDB.

2 Lors de la publication d’agrégats des statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro, les BCN sont tenues de reproduire avec précision les agrégats publiés par la BCE.

Lorsqu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, la banque centrale nationale de cet État membre met tout en œuvre pour vérifier les statistiques agrégées CSEC pour cet État membre au moins à partir du mois de référence décembre 2020 ou pour les trois années précédant la date d’adoption de l’euro, la date la plus tardive étant retenue.

Après prise en compte du point de vue du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter toute modification nécessaire, d’ordre technique, aux annexes de la présente orientation, à condition que ces modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base de l’orientation, notamment la répartition des responsabilités entre la BCE et les BCN, et n’aient pas de répercussions importantes sur la charge liée aux obligations de déclaration des BCN. Le directoire informe, dans les meilleurs délais, le conseil des gouverneurs de toute modification des annexes de la présente orientation.

1 L’orientation BCE/2012/21 et l’orientation (UE) 2021/834 (BCE/2021/15) sont abrogées par la présente.

2 Les références aux orientations abrogées s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er juin 2022.

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.