Delegierte Verordnung (EU) 2025/1311 der Kommission vom 3. Juli 2025 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Bedingungen für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung alternativer interner Modelle und von Änderungen bei der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren

1 Die Institute ordnen Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle einer der folgenden Kategorien zu: a) wesentliche Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2, die eine Erlaubnis der zuständigen Behörden erfordern; b) nicht wesentliche Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle, die den zuständigen Behörden gemeldet werden müssen.

2 Die Institute ordnen die in Absatz 1 Buchstabe b genannten nicht wesentlichen Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle einer der folgenden Unterkategorien zu: a) Erweiterungen und Änderungen, die gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 ermittelt wurden und eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern; b) Erweiterungen und Änderungen, die eine Meldung mit grundlegenden Informationen erfordern.

1 Die Institute stufen Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle als wesentlich im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a ein, wenn diese Änderungen eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen: a) Sie erfüllen eines der in Teil I des Anhangs aufgeführten qualitativen Kriterien. b) Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Änderung getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung einer der in Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die nach Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden, und führen zu einem der folgenden Ergebnisse: i) zu einer mindestens 15%igen Zunahme (in absoluten Zahlen) bei der folgenden Summe: SIMARn1 × mc + Rn2 + Rn3 Dabei sind Rn1, Rn2 und Rn3 die Risikomaßzahlen nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels, und mc ist der Multiplikationsfaktor nach Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; ii) zu einer mindestens 10%igen Abnahme (in absoluten Zahlen) bei der Summe SIMAnach Buchstabe b Ziffer i des vorliegenden Absatzes; iii) zu einer mindestens 20%igen Zunahme (in absoluten Zahlen) bei einer der in Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden; iv) zu einer mindestens 15%igen Abnahme (in absoluten Zahlen) bei einer der Risikomaßzahlen Rninach Buchstabe b Ziffer iii des vorliegenden Absatzes.

2 Die Institute stufen Erweiterungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle als wesentlich im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a ein, wenn diese Erweiterungen eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen: a) Sie erfüllen eines der in Teil I des Anhangs aufgeführten qualitativen Kriterien. b) Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Erweiterung getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung einer der in Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden, und führen zu einem der folgenden Ergebnisse: i) zu einer mindestens 10%igen Änderung in absoluten Zahlen bei der Summe SIMAnach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i; ii) zu einer mindestens 15%igen Änderung in absoluten Zahlen bei einer der in Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden.

3 Abweichend von den Absätzen 1 und 2 stufen die Institute Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, die von der für sie zuständigen Behörde verlangt wurden, nicht als wesentlich ein.

4 Um zu beurteilen, ob die Bedingungen in Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b erfüllt sind, berücksichtigen die Institute die folgenden Risikomaßzahlen Rni: a) Rn1, den Vortageswert des Expected Shortfall (ESt-1) des Instituts nach Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für das Portfolio aller in Absatz 10 des vorliegenden Artikels genannten Positionen; b) Rn2, den Vortageswert des Stressszenario-Risikomaßes (SSt-1) des Instituts nach Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für das Portfolio aller in Absatz 10 des vorliegenden Artikels genannten Positionen; c) Rn3, die letzte verfügbare Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko nach Artikel 325ba Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für das Portfolio aller in Absatz 10 des vorliegenden Artikels genannten Positionen.

5 Die Institute betrachten die in Absatz 4 genannte Risikomaßzahl Rnials maßgeblich, wenn diese Risikomaßzahl alle nachstehenden Bedingungen erfüllt: a) an mindestens einem Tag während des in Absatz 9 genannten Zeitraums: RniSIMA5% b) am ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Erweiterung oder Änderung getestet werden: RniSIMA1% dabei ist SIMAdie Summe nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i. Die Institute überprüfen die in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen sowohl mit als auch ohne Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle.

6 Um zu beurteilen, ob die Bedingungen in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i bzw. iii erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Zunahme in absoluten Zahlen bei den in Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen. Um zu beurteilen, ob die Bedingungen in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii bzw. iv erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Abnahme in absoluten Zahlen bei den in Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen. Um zu beurteilen, ob die Bedingungen in Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i bzw. ii erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Erweiterungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Veränderung in absoluten Zahlen bei den in Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.

7 Die Institute berechnen die Relation, anhand deren bewertet wird, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i und ii oder Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i genannten Bedingungen erfüllt sind, wie folgt: a) Zähler: Differenz zwischen der in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannten Summe SIMAmit und ohne Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle; b) Nenner: die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannte Summe SIMAohne Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle.

8 Die Institute berechnen die Relation, anhand deren bewertet wird, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffern iii und iv und Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii genannten Bedingungen erfüllt sind, wie folgt: a) Zähler: Differenz zwischen der in Absatz 4 genannten maßgeblichen Risikomaßzahl Rnimit und ohne Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle; b) Nenner: die in Absatz 4 genannte maßgebliche Risikomaßzahl Rniohne Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle.

9 Die Institute berechnen die in den Absätzen 7 und 8 genannten Relationen für einen Zeitraum von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen, beginnend mit dem Geschäftstag, an dem mit dem Test der Auswirkungen der Erweiterung oder Änderung begonnen wird. Die Wahl des Zeitraums von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen ist repräsentativ für die Handels- und Absicherungstätigkeit unter normalen Marktbedingungen für das Portfolio der Positionen, die von der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle betroffen sind. Dieser Zeitraum ist Teil der neun Monate, die der Meldung oder dem Antrag auf Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an die jeweils zuständige Behörde vorausgehen.

10 Die Institute berechnen die in Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rnifür das Portfolio aller Handelstischen zugewiesenen Positionen, die zum Zeitpunkt der Meldung oder des Antrags auf Erlaubnis an die für sie zuständige Behörde nach Artikel 325az Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 alle in Artikel 325az Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen erfüllen.

1 Die Institute stufen nicht wesentliche Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle als Änderungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a ein, wenn diese Änderungen eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen: a) Sie erfüllen eines der in Teil II des Anhangs aufgeführten qualitativen Kriterien. b) Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Änderung getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden, und führen zu einem der folgenden Ergebnisse: i) zu einer mindestens 10%igen und höchstens 15%igen Zunahme in absoluten Zahlen bei der Summe SIMAnach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i; ii) zu einer mindestens 5%igen und höchstens 10%igen Abnahme in absoluten Zahlen bei der Summe SIMAnach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i; iii) zu einer mindestens 15%igen und höchstens 20%igen Zunahme in absoluten Zahlen bei einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden; iv) zu einer mindestens 10%igen und höchstens 15%igen Abnahme in absoluten Zahlen bei einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden.

2 Die Institute stufen nicht wesentliche Erweiterungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle als Erweiterungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a ein, wenn diese Erweiterungen eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen: a) Sie erfüllen eines der in Teil II des Anhangs aufgeführten qualitativen Kriterien. b) Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Erweiterung getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden, und führen zu einem der folgenden Ergebnisse: i) zu einer mindestens 5%igen und höchstens 10%igen Änderung in absoluten Zahlen bei der Summe SIMAnach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i; ii) zu einer mindestens 10%igen und höchstens 15%igen Änderung in absoluten Zahlen bei einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rni, die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden.

3 Die Institute übermitteln den für sie zuständigen Behörden gemäß Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vier Wochen vor der Umsetzung einer nicht wesentlichen Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle eine entsprechende Meldung.

4 Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i bzw. iii genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Zunahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen. Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii bzw. iv genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Abnahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen. Um zu beurteilen, ob die in Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i bzw. ii genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Erweiterungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Veränderung in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.

1 Die Institute ordnen Änderungen bei der Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bc Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer der folgenden Kategorien zu: a) wesentliche Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ermittelt wurden und für die eine Erlaubnis der zuständigen Behörden erforderlich ist; b) nicht wesentliche Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die den zuständigen Behörden gemeldet werden müssen.

2 Die Institute ordnen die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren einer der folgenden Unterkategorien zu: a) Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 ermittelt wurden und die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern; b) Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die eine Meldung mit grundlegenden Informationen erfordern.

1 Die Institute stufen Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als wesentlich im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung ein, wenn diese Änderungen die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllen: a) Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung der Risikomaßzahlen Rn1nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a. b) Sie führen zu einem der folgenden Ergebnisse: i) zu einer mindestens 15%igen Zunahme in absoluten Zahlen bei der Summe SIMAnach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i; ii) zu einer mindestens 10%igen Abnahme in absoluten Zahlen bei der Summe SIMA nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i; iii) zu einer mindestens 20%igen Zunahme in absoluten Zahlen bei der Risikomaßzahl Rn1nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a; iv) zu einer mindestens 15%igen Abnahme in absoluten Zahlen bei der Risikomaßzahl Rn1 nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a; v) zu einer Abnahme bei der Relation nach Absatz 4, die dazu führt, dass folgende Bedingung erfüllt ist: Rchange ≤ 80% Dabei ist Rchangedie Relation nach Absatz 4 mit Umsetzung der Änderung bei der Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren.

2 Abweichend von Absatz 1 stufen die Institute Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die von der für sie zuständigen Behörde verlangt wurden, nicht als wesentlich ein.

3 Abweichend von Absatz 1 stufen die Institute Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die sich aus der Nichterfüllung der Anforderung nach Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergeben, als nicht wesentliche Änderungen ein, die eine Meldung mit grundlegenden Informationen erfordern.

4 Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v berechnen die Institute die Relation Rchangenach folgender Formel: Rchange115×14k0PESt + kRCPESt + kFC Dabei berechnen die Institute PESt+kRC und PESt+kFC gemäß Artikel 325bc Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wobei tder erste Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren getestet werden, ist und die Summe über den in Artikel 2 Absatz 9 der vorliegenden Verordnung genannten Zeitraum von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen ermittelt wird.

5 Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i bzw. iii genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, indem sie die höchste Zunahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen. Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii bzw. iv genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, indem sie die höchste Abnahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.

1 Die Institute stufen nicht wesentliche Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren als Änderungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a ein, wenn diese Änderungen zu allen nachstehenden Ergebnissen führen: a) Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung der Risikomaßzahlen Rn1nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a. b) Sie führen zu einem der folgenden Ergebnisse: i) zu einer mindestens 10%igen und höchstens 15%igen Zunahme in absoluten Zahlen bei der Summe SIMAnach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i; ii) zu einer mindestens 5%igen und höchstens 10%igen Abnahme in absoluten Zahlen bei der Summe SIMA nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i; iii) zu einer mindestens 15%igen und höchstens 20%igen Zunahme in absoluten Zahlen bei der Risikomaßzahl Rn1 nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a; iv) zu einer mindestens 10%igen und höchstens 15%igen Abnahme in absoluten Zahlen bei der Risikomaßzahl Rn1 nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a; c) Rchangeentspricht nicht dem Kriterium nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v.

2 Die Institute übermitteln den für sie zuständigen Behörden gemäß Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vier Wochen vor der Umsetzung einer nicht wesentlichen Änderung bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren eine entsprechende Meldung. Die Institute melden jedoch alle Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, die sich aus der Nichterfüllung der Anforderung nach Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe a der genannten Verordnung ergeben, bevor sie diese umsetzen.

3 Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i bzw. iii genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, indem sie die höchste Zunahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen. Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii bzw. iv genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, indem sie die höchste Abnahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.

1 Bei der Berechnung der quantitativen Auswirkungen gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2, Artikel 3 Absätze 1 und 2, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 verwenden die Institute das Modell in der aktuellsten Anordnung und Kalibrierung sowie die Dateneingaben für den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum. Für Erweiterungen und Änderungen, die keine unmittelbaren quantitativen Auswirkungen haben, gelten keine Berechnungsanforderungen.

2 Die zuständigen Behörden betrachten mehrere Änderungen des alternativen internen Modells, die gesondert von einem Institut eingereicht werden, als eine einzelne Erweiterung oder Änderung des Modells, wenn diese Änderungen ihrer Art nach ähnlich sind oder in ihrem Umfang zusammenhängen. Die zuständigen Behörden betrachten Gruppen von Änderungen des alternativen internen Modells, die als einzelne Erweiterung oder Änderung des Modells eingereicht werden, als gesonderte Modellerweiterungen oder -änderungen, wenn diese Änderungen des Modells ihrer Art nach nicht ähnlich sind oder in ihrem Umfang nicht zusammenhängen.

3 Bestehen Zweifel hinsichtlich der Kategorisierung nach Artikel 1 oder 4, so übermitteln die Institute der zuständigen Behörde eine Erläuterung, in der sie ihre Wahl der Kategorie oder Unterkategorie begründen und mögliche Alternativen darlegen. Die zuständige Behörde kann die im Antrag auf Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder in der Meldung nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung angegebene Kategorie oder Unterkategorie ändern.

1 Institute, denen die Erlaubnis für eine wesentliche Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung der alternativen internen Modelle oder eine wesentliche Änderung bei der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt wurde, berechnen ihre Eigenmittelanforderungen ab dem in der Erlaubnis angegebenen Datum auf der Grundlage der gestatteten Erweiterung oder Änderung.

2 Verzögert sich die Umsetzung einer Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung der alternativen internen Modelle oder einer Änderung bei der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren, für die die jeweils zuständige Behörde eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt hat, so gehen die Institute unverzüglich wie folgt vor: a) Sie unterrichten die für sie zuständige Behörde über die Verzögerung. b) Sie legen der für sie zuständigen Behörde einen Plan für die rechtzeitige Umsetzung der genehmigten Erweiterung oder Änderung vor, der von der zuständigen Behörde genehmigt werden muss.

3 Institute, die der für sie zuständigen Behörde eine Erweiterung oder Änderung gemeldet haben, sich später aber gegen die Umsetzung der Erweiterung oder Änderung entschieden haben, teilen dies der für sie zuständigen Behörde unverzüglich mit.

1 Institute, die bei der für sie zuständigen Behörde eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beantragen, legen der für sie zuständigen Behörde alle nachstehenden Unterlagen vor: a) eine Beschreibung der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle oder der Änderung bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren sowie eine Beschreibung der Gründe und des Ziels der betreffenden Erweiterung oder Änderung; b) den Zeitpunkt der Umsetzung der betreffenden Erweiterung oder Änderung; c) den Umfang der Handelstische, die von der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells oder der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren betroffen sind, einschließlich Informationen über das Handelsvolumen dieser Handelstische; d) technische Dokumente und Verfahrensunterlagen; e) Berichte über die unabhängige Prüfung oder Validierung der Institute; f) eine Bestätigung, dass die zuständige Stelle des Instituts im Rahmen der Genehmigungsverfahren des Instituts die Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells oder die Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren genehmigt hat, und das Datum dieser Genehmigung; g) falls zutreffend und relevant die folgenden Angaben zusammen mit einer Begründung der Repräsentativität des Zeitraums von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen, der für die quantitativen Auswirkungen ausgewählt wurde: i) die quantitativen Auswirkungen der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells auf die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannte Summe; ii) die quantitativen Auswirkungen der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells auf die in Artikel 2 Absatz 4 genannten maßgeblichen Risikomaßzahlen Rni; iii) die quantitativen Auswirkungen der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren auf die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannte Summe; iv) die quantitativen Auswirkungen der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren auf die in Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a genannte Risikomaßzahl Rn1; v) die Relation Rchangenach Artikel 5 Absatz 4; h) Informationen über die potenziellen Auswirkungen auf Handelstische, die nicht alle Anforderungen nach Artikel 325az Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen, wenn das Institut bei der jeweiligen zuständigen Behörde eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beantragt oder der jeweiligen zuständigen Behörde eine Meldung nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung übermittelt, einschließlich einer Schätzung der quantitativen Auswirkungen auf die maßgeblichen Risikomaßzahlen Rninach Artikel 2 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung; i) Aufzeichnungen über die aktuelle und die frühere Versionsnummer der betreffenden alternativen internen Modelle des Instituts.

2 Bei nicht wesentlichen Erweiterungen oder Änderungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a übermitteln die Institute zusammen mit der Meldung alle in Absatz 1 Buchstaben a bis i des vorliegenden Artikels genannten Unterlagen.

3 Bei nicht wesentlichen Erweiterungen oder Änderungen, die eine Meldung mit grundlegenden Informationen erfordern, nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b übermitteln die Institute zusammen mit der Meldung alle in Absatz 1 Buchstaben a, b und c sowie Buchstaben f bis i des vorliegenden Artikels genannten Unterlagen.

4 Die in Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden Artikels genannten Berichte über die unabhängige Prüfung oder Validierung der Institute enthalten Folgendes: a) eine Überprüfung der Beurteilung der Wesentlichkeit sowie eine Überprüfung der Repräsentativität des zugrunde gelegten Zeitraums von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen; b) eine kritische Überprüfung der Merkmale der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells oder der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bi Absatz 2 und Artikel 325bj der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; c) einen Plan für die rechtzeitige Umsetzung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen, die im Rahmen des Verfahrens der unabhängigen Prüfung oder Validierung vorgeschlagen wurden.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.